中央高校基本科研业务费专项资金(CDJXS11021117)
- 作品数：2 被引量：8H指数：2
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- 银行委托代理视角下的货币流动性过剩形成机理被引量：3
- 2011年
- 文章在总结产生次贷危机原因的相关文献后,从银行现实的委托代理问题出发,构建模型对银行货币流动性风险的形成原因进行分析。结论得出:代理问题引起管理者降低利率、过度放贷的报酬激励。在委托人引入审计检查的情况下,只有当宏观经济风险较高时,投资者为规避风险将项目投资转向银行储蓄,而较高的银行流动性弱化了管理者的惩罚约束,进而导致管理者过度放贷,引发资产价格泡沫,增加了系统性风险。
- 李研妮冉茂盛
- 关键词：货币流动性过剩委托代理理论资产泡沫
- 商业银行流动性风险管理方法的改进研究——基于模糊定性约束下的动态规划补偿模型应用被引量：5
- 2011年
- 商业银行流动性管理一向受银行管理者重视。管理银行流动性的方法大多采用运筹学规划,前提假定是这些参数为确定性的,或运用历史数据回归来确定随机参数的分布规律。但现实中,这些参数常为不确定的,且不存在概率分布的统计基础,致使决策结果有悖科学化。本文提出一种解决此问题的改进方法:首先建立不确定参数的模糊集,然后再将其转换成确定性分布嵌入动态规划的模型中,构建了多阶段动态线性规划补偿模型。通过改变模型中的部分参数,模型就能灵活地给出不同风险偏好的管理者的流动性管理策略选择。
- 李研妮冉茂盛
- 关键词：动态规划
