教育部人文社会科学研究基金(13YJCZH134)
- 作品数：7 被引量：80H指数：3
- 相关作者：潘婉彬罗丽莎陶利斌丁瑜廖秋辰更多>>
- 相关机构：中国科学技术大学对外经济贸易大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 金融危机期间黄金价格与汇率的联动性被引量：2
- 2017年
- 基于分位点相协回归模型对黄金价格与汇率的关系进行实证研究.结果表明,非金融危机期间黄金价格与汇率呈现显著为负的极端尾部相依,即市场低迷或高涨时两者走势相反;危机期间由于全球投资者避险情绪的高涨转变为正的极端尾部相依,即市场低迷或高涨时两者走势趋同.此外,危机期间黄金价格与欧元、澳元、英镑、加元汇率存在对称的极端尾部相依,但长期呈非对称的极端尾部相依.最后,黄金价格与汇率的尾部相依随分位点变小而增强,即市场高涨或低迷时相依程度更强.
- 潘婉彬熊欣慰
- 关键词：黄金外汇金融危机联动性
- 沪深300股指期货价格发现能力的变化及其决定因素被引量：63
- 2014年
- 本文采用Hasbrouck(1995)的信息份额方法,用沪深300股指期货和沪深300指数高频数据算出每日股指期货的价格发现贡献率,考察股指期货价格发现能力的变化,并分析了决定其变化的相关因素。结果表明:股指期货在信息传递中居于主导地位,在价格发现过程中的作用比现货市场更大,且有随时间增强的趋势。当股指期货市场相对现货市场更加活跃或者市场波动率降低,股指期货市场的价格发现能力会显著上升。下调股指期货交易手续费使得成交放大的同时却显著降低了股指期货的价格发现能力。此外,投机性因素和投资者情绪对股指期货的价格发现功能的影响产不显著。
- 陶利斌潘婉彬黄筠哲
- 关键词：股指期货价格发现
- 保险公司存在羊群行为吗被引量：3
- 2014年
- 从行为金融的角度研究保险公司的投资行为,通过LSV模型对我国A股市场保险公司的羊群行为度进行检验,发现保险公司的羊群效应不显著。并且通过季度、年度检验,得到的结果是一致的。最后将股票按流通市值分为三类来检验,发现保险公司对股票的流通规模没有表现出偏好,对不同规模股票的羊群效应均不显著。
- 潘婉彬廖秋辰罗丽莎
- 关键词：羊群行为资金入市
- 基于B型关联度及GIOWA算子的组合预测模型被引量：5
- 2018年
- 文章首先利用ARIMA（1,1,1）模型、Holt指数平滑模型、M估计值稳健回归等单项预测方法对我国2008—2016年的就业人数进行预测。随后,通过以B型关联度作为目标函数,并引入GIOWA算子,构建了变权组合预测模型对就业人数进行组合预测。研究结果表明,基于B型关联度和GIOWA算子的组合预测模型的预测精度要显著好于单项预测。
- 潘婉彬黄磊
- 关键词：就业预测
- 基于自正则的K-S方法的均值变点检验——对我国上证综指的实证分析被引量：1
- 2013年
- 将基于自正则的K-S方法应用于检测我国上证综指收盘价序列的均值变点.与传统的Kolmogorov-Smirnov检验以及"滑窗"检验相比,基于自正则的K-S检验方法避免了长程方差的相合估计和带宽参数的选取.最终构造的检验统计量的渐近分布不受冗余参数的影响,而且其功效也是单调的.
- 罗丽莎潘婉彬缪柏其
- 基于时间相依COX模型的财务舞弊公司特征被引量：2
- 2017年
- 应用时间相依COX模型对中国A股上市公司2008~2015年发生的舞弊行为进行研究.从财务指标、股权结构、公司治理等方面来研究财务舞弊公司的特征,并给出每个指标的相对危险率.研究结果表明,公司规模越大,有标准无保留审计意见,速动比率越高,第一大股东持股比例越高及监事会持股比例越高的公司越不容易产生财务舞弊行为,而董事会会议次数越多的公司,越有可能出现财务舞弊.
- 潘婉彬洪源
- 关键词：财务舞弊
- 基于自正则的K-S方法对QFII羊群行为的变点检验被引量：5
- 2016年
- 基于自正则的K-S方法对2005年第1季度至2011年第4季度QFII羊群行为的均值变点进行检验,发现QFII在中国A股市场上羊群行为度序列确实存在均值变点,QFII羊群行为发生变化的时点分别为2007年第3季度与2009年第4季度.与传统的Kolmogorov-Smirnov检验以及"滑窗"检验方法相比,基于自正则的K-S检验可以避免长程方差的相合估计与窗宽参数的选取.在检验小样本容量数据时,比传统的K-S检验更加适用。
- 潘婉彬丁瑜罗丽莎
