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国家自然科学基金(2002Z04011)

作品数：1 被引量：2H指数：1
相关作者：徐天群陈跃鹏刘焕彬更多>>
相关机构：武汉理工大学黄冈师范学院更多>>
发文基金：中国博士后科学基金湖北省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇收益率
  • 1篇尖峰厚尾
  • 1篇股市
  • 1篇股市收益
  • 1篇股市收益率
  • 1篇厚尾
  • 1篇风险分析
  • 1篇VAR
  • 1篇LAPLAC...

机构

  • 1篇黄冈师范学院
  • 1篇武汉理工大学

作者

  • 1篇刘焕彬
  • 1篇陈跃鹏
  • 1篇徐天群

传媒

  • 1篇黄冈师范学院...

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
沪、深股市收益率的统计分析和风险分析被引量：2
2007年
随机理论认为股票收益率服从正态分布,但大量研究表明,股票收益率等金融时间序列具有"尖峰厚尾"反正态性.极值分布和Laplace分布是一类厚尾分布,本文对沪、深两地股票市场的收益率进行了极值分布(以Gumbel分布最为常用)和Laplace分布拟合,并给出了风险价值(VaR)的估计.实证研究表明,Laplace分布是正态分布的一种改进,而Gumbel分布能较准确地估计巨额盈利(极端事件)的风险.
徐天群刘焕彬陈跃鹏
关键词：尖峰厚尾收益率LAPLACE分布
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共1页<1>
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