国家教育部博士点基金(20104306110001) 作品数:14 被引量:22 H指数:2 相关作者: 李应求 杨向群 李静伊 赵文婷 赵人可 更多>> 相关机构: 长沙理工大学 湖南师范大学 武汉大学 更多>> 发文基金: 国家教育部博士点基金 国家自然科学基金 湖南省自然科学基金 更多>> 相关领域: 理学 经济管理 更多>>
基于主成分分析法的文化实力评估——以湖南省为例 被引量:1 2011年 针对主成分分析在应用中数据处理方法的不足,对数据的预处理方法进行了探究,提出了"初始化"方法,并证明了它的合理性.最后,结合湖南省文化实力评估的指标体系及数据进行实证分析,说明了它的优越性. 欧阳迪飞 吴伟 李应求 李静伊 程喆关键词:主成分分析法 文化实力 初始化 随机环境中分枝过程的暂留性与灭绝概率的性质 2012年 从随机环境中分枝过程是随机环境中马氏链入手,讨论了随机环境中分枝过程状态的暂留性、常返性以及灭绝概率的性质. 胡杨利 杨向群关键词:暂留性 常返性 灭绝概率 变化环境中带有随机控制函数的受控分枝过程的收敛速度(英文) 被引量:5 2014年 研究变化环境中带有随机控制函数的受控分枝过程经过正规化后极限的收敛速度. 方亮 杨向群 李应求关键词:变化环境 基于马氏链的住房反向抵押贷款定价模型 2012年 针对房屋价值过程是齐次的马氏链情况,建立不可赎回的住房反向抵押贷款的每年发放贷款最大额度模型,得出了该模型的解,并对模型进行了实证分析. 李应求 赵文婷 赵人可 李静伊关键词:住房反向抵押贷款 马尔可夫链 商业银行操作风险的Buhlmann估计模型 被引量:2 2012年 对银行操作风险产生的各类损失量,关于操作风险水平条件独立情况,建立一种新的银行操作风险损失额的Buhlmann估计模型,并对模型进行了实证分析. 李应求 王涛 赵人可 赵文婷 李静伊 程喆关键词:银行操作风险 无偏估计 波动率服从可数状态的马氏过程的期权定价 2012年 通过对服从可数状态马尔可夫链的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法. 王跃恒 包汉俞 李应求关键词:波动率 期权定价 单无限马氏环境中马氏链相对频率的极限性质 2013年 研究了马氏环境中马氏链相对频率的极限,给出了单无限马氏环境中马氏链相对频率的上、下极限的界.作为推论,在更强的条件下,得到了其频率和相对频率的极限. 刘伟 李应求 胡巍关键词:马氏环境 马氏链 具有内部交易的多头交易博弈 被引量:1 2013年 以Kyle的单期模型为基础,针对交易市场的参入者掌握的信息集,将交易者分为内部交易者、若干类型的外部交易者、噪声交易者和做市商.从而建立具有内部交易的多头交易博弈随机模型,并求得该模型的线性纳什均衡解.由此发现公共信息存在,有利于外部交易者和噪声交易者,却不利于内部交易者操纵交易市场,因此,公共信息的存在对市场稳定和发展具有重要意义. 赵人可 赵文婷 李静伊 彭朝晖关键词:内部交易 随机环境中迁入分枝过程的极限性质 被引量:2 2013年 在方差和均值有限的条件下,得到了随机环境中迁入分枝过程对应的规范化过程的几乎处处收敛性和L2收敛性.这对于刻画过程本身的发散速度,具有重要的意义. 孙卫 刘伟 李德如关键词:随机环境 下鞅 几乎处处收敛 Weighted moments for a supercritical branching process in a varying or random environment 被引量:11 2011年 Let W be the limit of the normalized population size of a supercritical branching process in a varying or random environment. By an elementary method, we find sufficient conditions under which W has finite weighted moments of the form EWpl(W), where p > 1, l 0 is a concave or slowly varying function. LI YingQiu1,2, HU YangLi1,2 & LIU QuanSheng1,3, 1College of Mathematics and Computing Sciences, Changsha University of Science and Technology, Changsha 410004, China关键词:随机环境 人口规模 慢变