国家教育部博士点基金(20104306110001)
- 作品数：14 被引量：22H指数：2
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- 基于主成分分析法的文化实力评估——以湖南省为例被引量：1
- 2011年
- 针对主成分分析在应用中数据处理方法的不足,对数据的预处理方法进行了探究,提出了"初始化"方法,并证明了它的合理性.最后,结合湖南省文化实力评估的指标体系及数据进行实证分析,说明了它的优越性.
- 欧阳迪飞吴伟李应求李静伊程喆
- 关键词：主成分分析法文化实力初始化
- 随机环境中分枝过程的暂留性与灭绝概率的性质
- 2012年
- 从随机环境中分枝过程是随机环境中马氏链入手,讨论了随机环境中分枝过程状态的暂留性、常返性以及灭绝概率的性质.
- 胡杨利杨向群
- 关键词：暂留性常返性灭绝概率
- 变化环境中带有随机控制函数的受控分枝过程的收敛速度(英文)被引量：5
- 2014年
- 研究变化环境中带有随机控制函数的受控分枝过程经过正规化后极限的收敛速度.
- 方亮杨向群李应求
- 关键词：变化环境
- 基于马氏链的住房反向抵押贷款定价模型
- 2012年
- 针对房屋价值过程是齐次的马氏链情况,建立不可赎回的住房反向抵押贷款的每年发放贷款最大额度模型,得出了该模型的解,并对模型进行了实证分析.
- 李应求赵文婷赵人可李静伊
- 关键词：住房反向抵押贷款马尔可夫链
- 商业银行操作风险的Buhlmann估计模型被引量：2
- 2012年
- 对银行操作风险产生的各类损失量,关于操作风险水平条件独立情况,建立一种新的银行操作风险损失额的Buhlmann估计模型,并对模型进行了实证分析.
- 李应求王涛赵人可赵文婷李静伊程喆
- 关键词：银行操作风险无偏估计
- 波动率服从可数状态的马氏过程的期权定价
- 2012年
- 通过对服从可数状态马尔可夫链的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法.
- 王跃恒包汉俞李应求
- 关键词：波动率期权定价
- 单无限马氏环境中马氏链相对频率的极限性质
- 2013年
- 研究了马氏环境中马氏链相对频率的极限,给出了单无限马氏环境中马氏链相对频率的上、下极限的界.作为推论,在更强的条件下,得到了其频率和相对频率的极限.
- 刘伟李应求胡巍
- 关键词：马氏环境马氏链
- 具有内部交易的多头交易博弈被引量：1
- 2013年
- 以Kyle的单期模型为基础,针对交易市场的参入者掌握的信息集,将交易者分为内部交易者、若干类型的外部交易者、噪声交易者和做市商.从而建立具有内部交易的多头交易博弈随机模型,并求得该模型的线性纳什均衡解.由此发现公共信息存在,有利于外部交易者和噪声交易者,却不利于内部交易者操纵交易市场,因此,公共信息的存在对市场稳定和发展具有重要意义.
- 赵人可赵文婷李静伊彭朝晖
- 关键词：内部交易
- 随机环境中迁入分枝过程的极限性质被引量：2
- 2013年
- 在方差和均值有限的条件下,得到了随机环境中迁入分枝过程对应的规范化过程的几乎处处收敛性和L2收敛性.这对于刻画过程本身的发散速度,具有重要的意义.
- 孙卫刘伟李德如
- 关键词：随机环境下鞅几乎处处收敛
- 随机利率下的变额两全寿险模型被引量：1
- 2011年
- 对现有的利息力模型进行改进,应用复合Poisson过程模拟银行对利率的正常调整,应用标准Brownian运动模拟随机事件对利率正常调整的干扰.在此基础上,推导出纯保费、年金、责任准备金在此随机利率下的公式.
- 李应求陈渠甘柳
- 关键词：复合POISSON过程
