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教育部人文社会科学研究基金(2009JYJR049)

作品数：1 被引量：2H指数：1
相关作者：季绍波李延喜孙轶卿更多>>
相关机构：大连理工大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇主成分
  • 1篇主成分分析
  • 1篇向量自回归
  • 1篇利率
  • 1篇利率期限
  • 1篇利率期限结构
  • 1篇结构向量自回...
  • 1篇经济变化

机构

  • 1篇大连理工大学

作者

  • 1篇孙轶卿
  • 1篇李延喜
  • 1篇季绍波

传媒

  • 1篇技术经济

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
宏观经济变化对利率期限结构的影响机制研究被引量：2
2010年
利率期限结构的变化受到各种宏观经济因素的影响,本文通过建立结构VAR模型,发现宏观经济冲击对不同期限利率水平产生显著影响,但不同冲击产生的影响不同;水平、倾斜和曲度3个因素可以解释90%以上的利率曲线变化,但水平因素的解释能力与成熟市场相比较弱;利用脉冲反应和方差分解,发现实际经济变化主导着利率的倾斜因素和曲度因素的变化,而货币政策是影响利率水平因素变化的主要原因,对其他因素的影响较弱,这一点与发达国家的成熟市场存在较大差别。
季绍波孙轶卿于鑫李延喜
关键词：利率期限结构主成分分析结构向量自回归
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共1页<1>
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