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陕西省教育厅规划基金(05JK207)

作品数：2 被引量：14H指数：1
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文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇定理
  • 1篇值函数
  • 1篇收敛定理
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇最值
  • 1篇未定权益
  • 1篇向量值
  • 1篇向量值函数
  • 1篇积分
  • 1篇函数
  • 1篇分数布朗运动
  • 1篇PETTIS...
  • 1篇HENSTO...

机构

  • 2篇西安工程大学

作者

  • 2篇王拉省
  • 2篇薛红
  • 1篇成涛

传媒

  • 2篇工程数学学报

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
分数布朗运动环境中最值期权定价被引量：13
2008年
假定股票价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了分数布朗运动环境下金融市场数学模型,利用分数布朗运动随机分析理论与未定权益定价方法,获得欧式未定权益一般定价公式,并得到欧式最值期权价格的解析表达式以及平价关系。
薛红王拉省
关键词：分数布朗运动未定权益
向量值函数的Henstock-Stieltjes积分被引量：1
2007年
本文引入闭区间上实值函数关于向量值函数的Henstock-Stieltjes积分,研究了Henstock- Stieltjes积分的性质,给出了Henstock-Stieltjes积分可积的充要条件,并得到了Henstock- Stieltjes积分的收敛定理,最后证明了向量值函数在闭区间上关于实值右连续函数是Pettis可积,那么必为Henstock-Stieltjes可积。
王拉省薛红成涛
关键词：HENSTOCK-STIELTJES积分收敛定理PETTIS积分
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