中国博士后科学基金(2005037710)
- 作品数：8 被引量：213H指数：6
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- 相关机构：南京大学更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 金融支持与区域经济发展——基于江苏数据的实证研究被引量：10
- 2006年
- 本文以金融支持为研究视角,探寻了金融变量与区域经济发展之间的关联性。研究结果表明,江苏省不同区域的投资效率、经济增长对居民储蓄的影响效果以及相关金融变量变化所产生的时滞效应都有较大差异,而金融支持力度的差异是江苏区域经济发展不平衡的一个重要原因。
- 王树华方先明
- 关键词：金融聚类分析因果关系检验
- 商业银行相对风险比较研究——来自中国14家商业银行2001—2004年的经验证据被引量：5
- 2007年
- 为寻找中国商业银行整体运行中的薄弱环节，本文基于所构建的风险评价指标体系及风险比较模型，对中国14家主要商业银行2001～2004年的相对风险水平进行了对比分析。研究发现，依照相对风险程度的高低，14家商业银行可以划分为三个层次，第一层次，由华夏银行、招商银行、民生银行及中国银行所构成，安全性较高；而中国农业银行、中国工商银行和广东发展银行则隶属于风险最高的第三层次，是中国银行业安全的薄弱环节。由于不良贷款率、盈利能力和资产的流动性比率是影响商业银行风险状况的主要因素，因此从这三个方面人手，改善位于第三层次商业银行的风险状况，是提高中国银行业整体安全性的关键，应该成为当前银行业改革的重点。
- 方先明孙兆斌
- 关键词：商业银行指标体系
- 信息量与预测模型优劣的评判被引量：1
- 2006年
- 通过预测原理的分析,将信息量引入评价预测模型的方法中,用bit信息量或用百分比表示的信息水平,作为定量评定的统一标准,在限定区间内,既明确又统一。
- 方先明
- 分类进出口对人民币实际汇率变动的敏感性分析被引量：11
- 2007年
- 本文按国际贸易标准分类(SITC)①将中国贸易品分为10类,利用所建立的回归与误差修正模型,从反应程度与时滞两个方面,研究分类进出口对人民币实际汇率变动的敏感性。结果表明,不同类贸易品进出口差额对人民币实际汇率变动的反应方向和程度不一致;当人民币升值时,总的进出口顺差会进一步加大。同时,不同类贸易品进出口差额对人民币实际汇率变动的响应存在不同程度的时滞。鉴于此,人民币汇率政策的制定与实施应充分考虑分类进出口对实际汇率变动的敏感性,在权衡利弊的基础上做出相机抉择。
- 方先明裴平熊鹏
- 关键词：进出口人民币实际汇率
- 中国的短期国际资本流入及其动机——基于利率、汇率和价格三重套利模型的实证研究被引量：161
- 2007年
- 在经济全球化的背景下,短期国际资本流入对国民经济发展与安全的影响越来越大。本文在回顾国内外重要文献的基础上,构建了基于利率、汇率和价格的三重套利模型,并运用1996～2005年的统计数据,对中国的短期国际资本流入及其动机进行实证研究。研究发现:中国的短期国际资本流入总量与国内外利率比具有显著的正向关系,资本和金融项目下证券投资贷方余额与价格比之间也存在显著的正向关系,资本和金融项目下其他投资中短期投资贷方余额加净误差与遗漏项目贷方余额之和与汇率比之间存在显著的负向关系,而与价格比之间则存在显著的正向关系。同时,外逃资本的回流也是构成短期国际资本流入的重要组成部分。为防范短期国际资本流入对国民经济造成不利的冲击,本文还提出了对策性建议。
- 张谊浩裴平方先明
- 关键词：短期国际资本流入动机利率汇率
- 论我国货币政策传导过程中的“梗阻”--基于1998-2003年实证数据的分析被引量：7
- 2009年
- 通过对1998-2003年我国"宽松货币政策下的通货紧缩"问题的研究,认为在我国货币政策传导过程中,由于商业银行、企业和居民等货币政策传导主体对货币政策信号的反应迟钝,或是背离货币政策的导向而为之,货币政策信号的传递有明显的时滞,同时货币流通速度呈下降的趋势。正是这样的"梗阻"使得源于中国人民银行的名义货币供给与进入实体经济的有效货币供给在数量和时间上出现较大差异,进而造成有效货币供给缺口的"梗阻"效应。为提高我国货币政策的有效性,就必须疏导货币政策传导过程,有效抑制"梗阻"效应。
- 裴平熊鹏方先明
- 关键词：时滞货币流通速度
- 中国货币迷失的演化及经验证据被引量：6
- 2006年
- 根据货币迷失假说,构建中国货币迷失的演化模型,运用中国1990-2004年的统计数据在模型中实证分析中国货币迷失的演化轨迹。分析表明,今后可预期的一段时间内,中国的货币迷失率将逐步走低。
- 方先明张谊浩
- 关键词：货币供应量货币迷失
- 基于Hopfield神经网络的信用风险评价模型及其应用被引量：12
- 2007年
- 为克服商业银行信用风险评价中所遇到的模糊综合评判失效及警限确定的难题,通过能量极小点的设计,利用Hopfield神经网络记忆与联想功能,建立基于Hopfield神经网络的风险评价模型。将其应用于信用风险评价,网络运行结果可以反映信用风险的当前状态。研究还表明,该模型能在一定程度上反映样本数据的数字特征,适合于信用风险的评价,但其评价能力受记忆容量及样本差异的影响。
- 方先明熊鹏张谊浩
- 关键词：信用风险HOPFIELD神经网络
