教育部人文社会科学研究基金(09YJAZH073)
- 作品数：5 被引量：18H指数：3
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- 基于小波变换的证券市场价格、成交量的多尺度分析
- 不同投资时间尺度的交易行为使得证券市场成为一个多层次、复杂系统,而将其分解为若干个相对简单的层次,显然有利于对证券市场的深入研究。本文利用小波变换具有层次结构的特点,分析价格波动在不同时间尺度上的表现,进而推断相应时间尺...
- 杨一文刘晓青
- 关键词：价格波动多尺度分解
- 模糊包络线距离法及用于宏观经济波动源识别被引量：1
- 2015年
- 针对广泛应用的时间序列相似性比较方法——包络线距离法因刚性判别边界导致的缺陷,引入模糊集合对该方法中的两个判别边界进行模糊化,减少判别结果对于边界参数值的敏感性,增加了判别方法的稳定性。实验结果表明,改进后方法的判别效果有较大改善,在宏观经济波动源的经济意义识别应用中做了有益尝试。
- 杜元杨一文
- 关键词：时间序列相似性
- 模糊时间序列建模及股票市场多步预测被引量：5
- 2014年
- 首先应用模糊聚类方法将数据分类,以相邻两个聚类中心的中点作为子区间的分界点来划分论域,并以此将时间序列模糊化为模糊时间序列;其次根据证券市场主要量价指标建立了具有多个前件的高阶模糊关系;最后将该模型用于上证股票综合指数和深证股票成分指数的多步预测和涨跌趋势预测。与典型模糊时间序列模型比较,涨跌趋势预测准确率有较大提高,多步预测结果表明模型具有较好的泛化能力。
- 杨一文蔺玉佩
- 关键词：股票市场多步预测
- 基于专家知识的模糊时间序列预测模型及应用被引量：4
- 2012年
- 将投资专家的成功经验引入模糊时间序列模型,实现股票市场走势的多步预测。根据专家经验构造多个反映市场结构特征的变量并将其模糊化为模糊时间序列;建立具有多前件、高阶模糊关系的模糊时间序列预测模型;最后,将该模型用于股票指数预测。结果表明,与经典模糊时间序列模型相比,其预测精度有了较大提高。
- 杨一文蔺玉佩
- 关键词：专家知识股票市场
- 宏观经济与股票价格波动之间的关系研究被引量：5
- 2013年
- 利用Copula模型,研究宏观经济变量与上证股指收益率之间的相关关系,在选择合适的边缘分布函数的基础上,分别建立了常相关的二元正态Copula函数、t-Copula函数、Frank Copula函数、Clayton Copula函数以及Gumbel Copula函数模型,并且利用欧氏距离方法选择出最佳拟合Copula模型。选取2001年1月至2011年12月的月度数据作为处理对象,并利用最佳拟合模型分析宏观经济变量与上证股指收益率间相关关系及相关结构,从而揭示了中国宏观经济与股票市场之间的相关性。
- 张妮杨一文
- 关键词：COPULA函数宏观经济变量股指收益率
- 基于GARCH-VaR模型的股票流动性风险度量被引量：3
- 2015年
- 在原有流动性风险研究的基础上,充分考虑股票市场异质性,对流动性指标数据进行了最大重复离散小波变换(MODWT),然后运用GARCH-Va R模型分别计算各尺度上的Va R值,并对其进行了有效性检验。通过对各尺度Va R值的统计结果进行分析,验证所投资市场资本规模对风险容纳能力的不同以及长期投资者与短期投资者面对的不同流动性压力。
- 刘晓青杨一文
- 关键词：多尺度
- 基于小波变换的证券市场价格、成交量的多尺度分析
- 不同投资时间尺度的交易行为使得证券市场成为一个多层次、复杂系统,而将其分解为若干个相对简单的层次,显然有利于对证券市场的深入研究。本文利用小波变换具有层次结构的特点,分析价格波动在不同时间尺度上的表现,进而推断相应时间尺...
- 杨一文刘晓青
- 关键词：价格波动多尺度分解
