国家自然科学基金(10171035) 作品数:19 被引量:43 H指数:4 相关作者: 万建平 王才士 黄志远 黄光辉 王湘君 更多>> 相关机构: 华中科技大学 西北师范大学 中国科学院 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 甘肃省自然科学基金 更多>> 相关领域: 理学 经济管理 更多>>
Anisotropic Fractional Brownian Random Fields as White Noise Functionals 2005年 这调查由白噪音途径瞄准各向异性的 fractionalBrownian 随机地的新构造。而且,我们调查它的分发和样品性质(增长的静止,自我类似,样品连续性) 它将供应一些有用看法到未来应用。 Zhi-yuan Huang Chu-jin Li关键词:BROWNIAN运动 复合泊松过程和Meixner过程驱动下的期权定价 被引量:1 2005年 本文讨论了股票价格对数过程由复合泊松过程、Meixner过程驱动下的欧式看涨期权的定价问题.利用Esscher变换和风险中性Esscher测度得到了两类过程驱动下的期权定价公式,为实践者提供了理论上的参考价格. 冯雅琴 万建平 李上红关键词:期权定价 ESSCHER变换 复合泊松过程 矩生成函数 双曲分布及其在VaR模型分析中的应用 2006年 传统的计算V aR的R iskM etrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算方法.本文引入双曲分布及其算法并将双曲分布应用到V aR模型的计算之中,事实上通过对股票市场的实证研究表明,股票市场数据呈厚尾现象,用双曲分布对数据的拟合要比R iskM etrics方法假定的正态分布更符合金融市场数据的实际情况,故本文的结论与方法对金融风险管理和其他金融建模是有价值的. 谷伟 万建平 鲁鸽关键词:VAR 厚尾分布 正态分布和t分布下风险价值计算的对比研究 被引量:4 2004年 针对金融数据的尖峰、厚尾性 ,先在单变量情形下用经验贝叶斯方法得出正态分布和t分布下风险价值 (VaR)的计算公式 ,然后探讨了当金融数据服从多变量分布时 ,应用delta gamma二次近似法 ,分别得出正态分布和t分布下的组合VaR计算方法 。 谷伟 万建平 王丽丽关键词:T分布 S-积分与Gronwall不等式(英文) 被引量:2 2005年 S-积分是利用Thomson的局部系定义的一种广义Riemann积分.本文证明了针对S-积分的Gronwall-Bellman不等式.作为特例,我们也获得了针对Henstock积分和Burkill近似连续积分的Gronwall-Bellman不等式. 王才士关键词:GRONWALL-BELLMAN不等式 GENERALIZED OPERATORS AND OPERATOR-VALUED DISTRIBUTIONS IN QUANTUM FIELD THEORY 被引量:2 2003年 The relation between generalized operators and operator-valued distributionsis discussed so that these two viewpoints can be used alternatively to explain quantumfields. 黄志远 王湘君 王才士关键词:广义算子 量子场论 白噪声分析 基于有序抽样样本的参数的极大似然估计的性质 被引量:1 2004年 有序抽样是一种新的抽样方法 ,与简单随机抽样方法相比它具有很多很好的性质 .本文讨论了在有序抽样样本下的参数的极大似然估计的性质 . 杨晓花 万建平关键词:信息矩阵 A Filtration of Wick Algebra and Its Application to Quantum SDEs 被引量:8 2004年 A family of closed subalgebras,indexed by R(the set of real numbers),of the Wick algebrais constructed.Fundamental properties of the family are shown including the increasing property andthe right-continuity.The notion of adaptedness to the family is defined for quantum stochastic processesin terms of generalized operators,The existence and uniqueness of solutions adapted to the family isestablished for quantum stochastic differential equations in terms of generalized operators. Cai Shi WANG Zhi Yuan HUANG关键词:白噪声 筛选法 高斯测度 A Moment Characterization of B-Valued Generalized Functionals of White Noise 被引量:4 2006年 内核定理为 Banach 空格鈥搗a lued multilinear mappings 被建立。为 Banach 空间鈥搗a lued 的一条片刻描述定理概括了白噪音的 functionals 被使用上述核定理证明。一个必要、足够的条件以时刻被给因为 Banach 空间鈥搗a lued 的序列概括了白噪音的 functionals 强烈收敛。集成也在 Banach 空格鈥搗a lued 的空格珍视的函数被讨论概括 functionals。关键词白噪音分析 - B 鈥搗a lued 概括了 functionals - 时刻描述先生(2000 ) 题目分类 60H40 - NSFC (10171035 ) 支持的 46F25, Gansu 省(ZS021-A25-004-Z ) 的 NSF,和 NWNU 鈥揔J CXGC-212。 Cai Shi WANG Zhi Yuan HUANG关键词:BANACH空间 收敛性 合作还是竞争:成本决定策略的选择——消费者个体选择下双通道物流供应链设计 被引量:7 2006年 本文从消费者个体选择行为角度出发,分析了双通道物流供应链下厂商和零售商之间的冲突。我们的研究表明,当两个通道成本较低时,双方冲突比较激烈;随着两通道成本的增加,双方冲突趋于缓和。 黄光辉 万建平 蔡建湖关键词:供应链 电子商务