江苏省自然科学基金(BK2010480)
- 作品数：6 被引量：44H指数：3
- 相关作者：杨洋沈雁王雪马昕林金官更多>>
- 相关机构：南京审计大学东南大学北京经济管理干部学院更多>>
- 发文基金：江苏省自然科学基金国家自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：理学文化科学自动化与计算机技术经济管理更多>>
- 线性代数教学中直观性应用的实践与思考被引量：29
- 2010年
- 线性代数是高等院校理工类及经管类专业的必修课程,由于其内容比较抽象,学生在学习这门课程时普遍感到有一定的难度.因此,在线性代数的教学中,如何合理、有效地借助几何直观帮助学生理解和掌握抽象的理论知识就显得尤为重要.
- 沈雁
- 关键词：线性代数图解法
- 带跳的Gauss积分过程幂变差的渐近行为
- 2012年
- 研究了X_t=已实现幂变差的渐近理论,其中G为平稳增量Gauss过程,φ为随机过程,ξ为与G独立的非Gauss Levy过程,而积分为按路径Riemann-Stietjes积分.给出了经适当规范化后已实现幂变差的概率极限定理以及相应的中心极限定理,这些结果将为处理长期记忆跳过程的统计问题提供理论基础.
- 刘广应张新生
- 关键词：GAUSS过程LEVY过程中心极限定理
- 基于相依风险模型破产概率的渐近估计及其实证分析被引量：3
- 2013年
- 本文研究了重尾相依风险模型,其中索赔额是一列上广义负相依随机变量,索赔时间间隔是—列广义负相依随机变量,并且两个序列是相互独立的,得到了保险公司最终破产概率的渐近结果。并且利用中国人民财产保险股份有限公司2008年的重大赔付数据,对该公司的最终破产概率进行了实证分析。
- 杨洋冯翠莲张燕
- 关键词：最终破产概率统计实证分析
- 相依风险模型中破产概率的一致渐近性
- 2011年
- 为了研究相依更新风险模型中的破产问题,首先研究了负相协更新计数过程,得到了该计数过程的一个渐近性结果;进而在此基础上考虑了相依重尾更新风险模型,其中索赔时间间隔为负相协同分布的随机变量,并且索赔额为独立同分布的随机变量,其共同的分布属于强次指数分布族;利用负相协随机变量的基本更新定理,得到了保险公司的有限时破产概率在时间t∈[f(x),∞)上的一致渐近估计,以及无限时破产概率的渐近估计,推广了相应结果,其中f(x)为任意递增至无穷的非负函数.
- 杨洋黄龙
- 关键词：破产概率重尾分布负相协
- 时间相依更新风险模型中无限时绝对破产概率的渐近性被引量：4
- 2013年
- 本文考虑了两类时间相依且带常利率和常值保费收入率的更新风险模型的无限时绝对破产概率,其中索赔额及其到达时间间隔构成独立同分布的随机对列,以及每个随机对遵循某种相依结构.基于此,当索赔额分布属于R-∞∩S(γ),γ≥0分布族时,我们分别得到了两类时间相依结构下的无限时绝对破产概率的渐近公式和渐近上界.
- 杨洋林金官高庆武
- 关键词：相依性
- 基于随机森林算法的大学生异动情况的预测被引量：8
- 2012年
- 为了预测学生在大学一年级以后的异动情况,利用机器学习中的随机森林算法建立相应的预测模型.该模型选取了学生大学一年级的总学分和13门大学一年级的课程成绩作为特征,利用随机森林算法模型对该生异动情况建立了预测模型.在建立模型时,考虑到异动学生数量与非异动学生数量相差很大的问题,提出了解决这种不平衡数据集问题的方法.结果显示,此模型达到了较好的预测效果,总体预测准确率85.4%;Matthew相关系数0.6183.
- 马昕王雪杨洋
- 关键词：决策树
