中央高校基本科研业务费专项资金(12XNJ017)
- 作品数：3 被引量：22H指数：2
- 相关作者：肖宇谷王克梁衡义吴峰李贞贞更多>>
- 相关机构：中国人民大学中国农业科学院农业信息研究所北京大学更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金中国人民大学科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于CVaR衍生的多期多面风险度量下的投资组合研究被引量：1
- 2016年
- 为了解决多期投资组合的决策问题,本文将由CVaR衍生的多期多面风险度量作为风险控制目标,建立了一个在收益约束条件下最小化风险的多阶段投资组合模型。为求解模型,设计了多期投资组合优化流程,它将非参数抽样方法、基于聚类算法的多阶段情景树生成方法和多期多面风险度量组合在一起。该流程基于计算、容易实现、直观合理。根据我国金融市场数据进行的实证研究结果表明,这一流程具有较好的实用性。
- 肖宇谷吴峰李贞贞
- 关键词：聚类算法BOOTSTRAPCVAR
- 中国开展农作物收入保险的意义和可行性初探被引量：19
- 2013年
- 由于能同时对产量风险和价格风险造成的损失提供补偿,对农户来说,农作物收入保险似乎比农业产量保险和期货农业更适合,更能保证农户拥有稳定的未来收入。分析了中国开展农作物收入保险的意义,并对相应的价格指标选择进行了探讨,对于大豆和玉米来说,以其相应的期货价格指数作为收入保险的价格指标时机已经较为成熟,而小麦收入保险的价格指标还需要进一步研究。作物收入保险的有力发展,将对农业经济产生重要影响,也会对保险行业创新产生很强的推动作用。
- 肖宇谷王克
- 关键词：农业保险
- 我国车险浮动费率制度设计中的几个问题评述被引量：2
- 2013年
- 尽管在非寿险精算领域,车险浮动费率制度的设计理论上已经有了很多结果,但仍有几个重要问题需要得到深入解答:综合评价奖惩系统(BMS)的标准是什么,是否存在一个统一的标准,什么样的BMS是实务中合理可行的?为了能给这几个问题提供一点参考,文章对综合评价BMS的标准进行了总结和评述。另外还对BMS设计中容易混淆的几个技术细节进行了评述,分析了有转移规则的BMS和最优BMS的区别,指出了在浮动费率制度中考虑索赔额大小的信息和违章次数的信息的合理方式。
- 梁衡义肖宇谷
- 关键词：奖惩系统严厉性
