陕西理工学院科研基金(SLG0919)
- 作品数：6 被引量：9H指数：2
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- 基于似然比统计量的正态总体的检验
- 2011年
- 假设检验问题的关键是在一定的统计思想之下构造相关的统计量。极大似然思想是统计和实际应用中的一种重要思想。基于极大似然原理,构造似然比统计量,讨论正态总体的检验问题,其结果与传统的U检验、T检验、χ2检验一致。
- 李晓康
- 关键词：似然比
- MPARMA模型EM算法及观测信息矩阵的计算被引量：4
- 2010年
- 混合周期自回归滑动平均模型(Mixture Periodical Autoregressive Moving-Average-MPARMA)是一类新的用于描述周期时间序列中非线性特征的非线性模型,由于MPARMA模型的参数较多,传统的参数估计方法的推导十分冗繁。利用EM(Expectation Maximization)算法,研究了混合周期自回归滑动平均模型的参数估计方法,讨论了EM估计的标准差,详细推导了观测信息矩阵和缺损信息矩阵的计算公式。蒙特卡洛模拟实验结果表明,EM算法是一种简单有效的MPARMA模型参数估计方法。
- 王会战
- 关键词：EM算法标准差
- 极值分布参数的Dehaan矩估计被引量：1
- 2011年
- 极值理论是研究极端现象及极端事件的有力工具之一。对极值分布的参数,给出了Dehaan矩估计。并对基金净值样本数据建立了极大(小)值模型,对其参数给出了Dehaan矩估计,预测结果与实际相符。
- 李晓康
- 关键词：极值分布基金
- 平方损失下正态总体均值的Bayes估计
- 2010年
- 按照Bayes统计学的观点,参数估计问题可视为一特殊的统计决策问题,不同的估计即为不同的决策,在一定的损失函数下,会带来不同的风险,故可在一定的损失函数下,在一定的估计类中寻找风险最小的估计。给出了平方损失下正态总体均值的Bayes估计,并讨论了其性质。
- 李晓康
- 关键词：均值BAYES估计
- 基于POT方法的极值理论在基金净值预测中的应用被引量：2
- 2010年
- 为对基金净值数据进行建模,根据基金净值样本数据的尾部特点,建立极大,极小值分布的GPD模型,运用POT方法确定临界值,进而对参数进行估计,并对模型进行检验.最后,运用建立的模型对一些极值点进行预测.所得结果很好地描述了数据特点,对极值点的预测符合实际.
- 李晓康
- 关键词：极值分布POT方法基金净值
- 一类非线性周期时间序列模型被引量：3
- 2010年
- 为了描述周期时间序列中的偏倚和多峰等非线性特征,结合有限混合模型方法,提出混合周期自回归滑动平均时间序列模型(MPARMA),给出了MPARMA模型的平稳性条件,讨论了期望最大化(EM)算法的应用,通过PM10浓度序列分析,评估了MPARMA模型的表现。
- 王会战
- 关键词：EM算法条件异方差
