国家自然科学基金(10671044)
- 作品数：26 被引量：115H指数：7
- 相关作者：李元蔡风景王慧敏罗羡华熊健更多>>
- 相关机构：广州大学温州大学河海大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金浙江省教育厅科研计划广州市科技计划项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 大学生活满意度影响因素的相关分析被引量：10
- 2007年
- 对收集而来的数据进行相关性分析,筛选出与满意度效标值相关显著的选项:首先找出影响大学生活满意度的因素,然后用主成分分析的方法和全部入选法建立的回归方程得出影响大学生活满意度的主要因素。分析结果可以对如何进行大学生心理健康教育和素质教育提供一定的参考信息。
- 熊健徐芃
- 关键词：满意度主成分分析
- 货币、投资、通货膨胀与经济增长的实证被引量：8
- 2008年
- 本文利用近年来刚发展的DAG方法对我国的货币供给、投资、GDP和通货膨胀的因果关系进行研究。相比较以前的分析,DAG方法可为宏观经济变量的结构VAR模型新息项的过度识别提供限制,能同时给出经济变量的同期和动态因果关系。实证研究表明:投资和货币供给量是我国GDP增长的同期原因,又是经济增长的短期和长期原因,说明我国货币政策的非中性。货币市场主要受货币政策实施结果影响,而货币供应量和投资对通货膨胀长期都有显著影响,且投资影响具有滞后效应。
- 蔡风景李元王慧敏
- 关键词：DAG因果结构VAR方差分解
- 非参数自回归模型异方差的小波检验被引量：3
- 2009年
- 本文讨论了非参数自回归模型异方差的检验问题。在非参数自回归模型的建模过程中,通常假定方差为常数。然而在建模前,我们应该首先检验这一假定是否成立。本文将利用小波方法来检验异方差问题。我们首先利用核估计方法定义经验小波系数,然后讨论其渐近性质。在此基础上,我们提出了异方差性检验的统计量。数值模拟结果表明,我们的方法表现良好。
- 吴奇峰赵延孟李元罗羡华
- 关键词：自回归模型异方差小波
- Copula函数的参数估计被引量：26
- 2007年
- Copula理论在统计及金融分析中有着广泛的应用。在利用Copula理论对多元分布函数进行建模时,其中一个关键问题是如何估计Copula函数中的参数。文章通过例子对Copula函数中的参数估计问题进行了探讨。
- 杨益党罗羡华
- 关键词：相关系数连接函数COPULA参数估计
- 带均值漂移的HEGY检验及其实证研究
- 2007年
- 研究了含多个均值漂移的HEGY检验.通过模拟实验,发现如果没有正确选择HEGY检验所含有的均值漂移个数,那么检验结果将会产生偏差.用不含均值漂移、含一个均值漂移和含两个均值漂移的HEGY模型研究了广东月度工业总产值周期性变化问题,结果表明,1991年至2003年间广东工业生产存在两个季节性均值漂移,仅含有一个非季节单位根.因此,选择含两个均值漂移的HEGY模型更适合本问题的研究.
- 张凡李元
- 关键词：均值漂移月度数据
- 基于纵向数据的半参数变系数部分线性回归模型被引量：7
- 2007年
- 纵向数据是数理统计研究中的复杂数据类型之一0,在生物、医学和经济学中具有广泛的应用．在实际中经常需要对纵向数据进行统计分析和建模．文章讨论了纵向数据下的半参数变系数部分线性回归模型,这里的纵向数据的在纵向观察在时间上可以是不均等的,也可看成是按某一随机过程来发生．所研究的半参数变系数模型包括了许多半参数模型,比如部分线性模型和变系数模型等．利用计数过程理论和局部线性回归方法,对于纵向数据下半参数变系数进行了统计推断,给出了参数分量和非参数分量的profile最小二乘估计,研究了这些估计的渐近性质,获得这些估计的相合性和渐近正态性．
- 罗羡华李元周勇杨振海
- 关键词：变系数部分线性模型纵向数据半参数模型
- 基于体制转换模型的动态相关系数研究被引量：5
- 2010年
- 对相关系数的马尔可夫体制转换模型(RSDC)进行拓展,将多维随机变量的协方差阵分成方差和相关系数,方差利用GARCH模型来描述,相关系数阵则划分为不同的状态。RSDC模型被应用于中国股票市场研究板块指数的动态相关性,给出行业板块的beta系数。实证结果表明两状态恰好体现高、低不同的相关性,且状态持续的概率较大,基于RSDC模型的beta系数与常相关系数的多元GARCH模型存在一定的差异。
- 蔡风景李元
- 关键词：相关系数BETA
- 上海证券市场的图模型结构研究
- 2010年
- 在参数化方法基础上,提出基于贝叶斯思想的图模型方法,且通过MCMC方法给出算法设计,最后将该该方法应用于我国上海证券市场,研究五大行业板块之间的条件相关性。实证结果表明工业板块与其它板块间似乎有着更强的相关性,房地产和综合板块与其它板块的相关性相对较弱。
- 蔡风景李元王慧敏
- 关键词：图模型贝叶斯
- 我国货币政策对农产品价格的传导研究被引量：11
- 2009年
- 通过DAG方法和动态因果检验研究货币政策对农产品价格的传导效应。实证研究表明货币供应量和汇率机制对农产品价格存在弱传导效应,市场利率对农产品价格几乎没有影响,工业品价格对农产品价格长期传导显著。
- 蔡风景李元王慧敏
- 关键词：DAG农产品价格
- 带有随机设计的非参数回归模型的异方差小波检验
- 2007年
- 该文讨论了带有随机设计的非参数回归模型的异方差小波检验.首先给出了回归模型的条件方差函数的经验小波系数,然后证明了它们是渐近独立和正态的.基于Fan(1996)的方法,构造了异方差检验统计量.最后通过数值模拟,作者检验了该文所提出的方法的有效性.模拟结果表明该文所提出的检验方法在水平和功效方面表现良好.
- 李元杨益党
- 关键词：异方差小波
