四川省软科学研究计划(2008ZR0016)
- 作品数：4 被引量：7H指数：2
- 相关作者：田益祥李成刚罗聪何继锐罗明华更多>>
- 相关机构：电子科技大学西南财经大学湖南工程学院更多>>
- 发文基金：四川省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- AC算法的EMD分解GMDH组合的预测模型及应用被引量：5
- 2012年
- 引入EMD把含有多个震荡模式的数据分解为满足一定条件的多个单一震荡模式分量的线性叠加,对震荡模式分量应用非参数的AC算法,通过历史上相似时期的已知延拓进行预测,利用GMDH客观确定权重构建组合预测模型,并运用该模型结合原油期货数据进行实证。结果表明:用EMD方法改进AC预测模型提高了预测的准确性,在此基础上,GMDH的智能化权重的组合预测模型进行预测,结果显示,AC算法的EMD分解GMDH智能化权重组合预测精度更高。
- 李成刚田益祥何继锐
- 关键词：经验模式分解
- 基于时变参数状态空间模型的利率变动跨市场效应研究
- 2012年
- 利率变动对股票市场和债券市场的冲击是国内外学术界和政府管理层重点关注的问题之一。本文利用定单流蕴含利率变动的跨市场信息含量,构建似不相关模型检验了利率变动的跨市场效应,建立时变参数状态空间模型刻画了利率变动跨市场效应的时变特征。实证结果显示,利率变动引起股票市场和国债市场、股票市场和企业债市场之间的投资转移以及国债市场和企业债市场之间的风险传染。利率变动通过国债市场对股票市场产生了负向跨市场冲击,通过企业债市场对股票市场产生了正向跨市场冲击。国债市场和企业债市场是利率变动跨市场效应的传导渠道。
- 罗明华田益祥
- 关键词：利率状态空间模型股票市场债券市场
- 基于NBC的定单流与分析师选股收益率比较
- 2011年
- 资金流向是证券分析师和广大投资者关注的重点之一。本文引入定单流指标,刻画资金的流向,提出了基于定单流的股票选择方法,并进行实证分析。采用事件研究法分析了证券分析师推荐股票的总体特征,运用朴素贝叶斯分类(NBC)方法筛选出符合分析师荐股特征的股票,对筛选出的股票收益率进行显著性检验。实证结果表明,与证券分析师推荐的股票和深证成指相比,基于定单流的股票选择方法筛选的股票能获得更高的收益率,而且能通过显著性检验。
- 李成刚田益祥罗聪徐运保
- 关键词：朴素贝叶斯分类股票选择
- 定单流冲击下证券投资最优组合模型及应用被引量：2
- 2011年
- 资金的净流入是投资者关注的重要信息,也是投资者选股考虑的主要因素。定单流是衡量资金净流入的主要指标,具有丰富的信息含量,蕴含着投资者的买卖信息。本文从投资者期望效用最大化角度,将定单流引入投资组合模型。通过定单流指标确定组合权重,构建定单流冲击下的证券投资最优组合模型。实证分析结果表明,根据定单流指标确定投资权重,能取得更好的投资收益。
- 李成刚田益祥罗聪
