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上海市委属高校高水平特色发展项目(SHJW2008006)

作品数：1 被引量：2H指数：1
相关作者：潘德惠张利兵更多>>
相关机构：东北大学上海立信会计学院上海交通大学更多>>
发文基金：上海市委属高校高水平特色发展项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇跳跃-扩散过...
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇欧式期权定价
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇扩散
  • 1篇FEYNMA...

机构

  • 1篇东北大学
  • 1篇上海交通大学
  • 1篇上海立信会计...

作者

  • 1篇张利兵
  • 1篇潘德惠

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
标的股票服从更新跳跃-扩散过程的欧式期权定价被引量：2
2008年
市场中重大信息的到达会引起股票价格的跳跃.假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程,利用套期保值和无套利的思想,研究了欧式期权的定价.给出了更新跳跃情况下股票的价格公式和欧式期权应满足的偏微分方程,用Feynman-Kac公式求得欧式买权的价格,并用计算结果进行了验证.
张利兵潘德惠
关键词：期权跳跃-扩散过程
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