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山东省高等学校科技计划项目(J09LA16)

作品数：1 被引量：3H指数：1
相关作者：赵静马玉林吴有英更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇已实现波动
  • 1篇已实现波动率
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇ARFIMA
  • 1篇ARFIMA...
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇山东财政学院
  • 1篇山东财经大学

作者

  • 1篇吴有英
  • 1篇马玉林
  • 1篇赵静

传媒

  • 1篇投资研究

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于“已实现”波动率的ARFIMA模型预测实证研究被引量：3
2011年
本文采用二次移动平均方法平衡影响"已实现"波动率预测精度的测量误差和市场微观结构误差,利用沪深300指数高频数据实证研究,结果表明"已实现"波动率序列的分布是非正态分布且具有长记忆性,对数"已实现"波动率序列接近于正态分布;最后建立ARFIMA模型,并对波动率进行了预测研究。
吴有英马玉林赵静
关键词：ARFIMA模型
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共1页<1>
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