您的位置： 专家智库 > >

北京市学科与研究生教育专项基金(PXM2009-014212-077689)

作品数：4 被引量：23H指数：3
相关作者：王书平陈钰金玉静吴振信郑维更多>>
相关机构：北方工业大学更多>>
发文基金：北京市学科与研究生教育专项基金教育部人文社会科学研究基金北京市优秀人才培养资助更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 2篇油价
  • 2篇GARCH
  • 1篇演化博弈
  • 1篇演化博弈分析
  • 1篇原油
  • 1篇原油价格
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇突发事件
  • 1篇企业
  • 1篇企业人才流失
  • 1篇人才流
  • 1篇季节性
  • 1篇季节性波动
  • 1篇国际油价
  • 1篇TARCH
  • 1篇X-12-A...
  • 1篇ARIMA
  • 1篇COPULA
  • 1篇ECM

机构

  • 4篇北方工业大学

作者

  • 3篇王书平
  • 1篇欧阳智华
  • 1篇张蜀林
  • 1篇金玉静
  • 1篇许坤
  • 1篇姚荣辉
  • 1篇丁娟娟
  • 1篇郑维
  • 1篇陈钰
  • 1篇吴振信

传媒

  • 2篇数学的实践与...
  • 1篇中国成人教育
  • 1篇工业技术经济

年份

  • 1篇2010
  • 3篇2009
共 4 条 记 录，以下是 1-4
全选 清除 导出
排序方式：
突发事件对国际油价的影响分析被引量：12
2009年
突发事件是引起国际油价剧烈波动的非市场因素之一.构建一种ARIMA-GARCH传递函数模型,探讨不同类型突发事件对油价的影响程度,并对历史上三个突发事件进行实证分析,考察它们对油价的持续影响、即期影响和弱化趋势影响,在此基础上总结出不同类型突发事件对油价的影响规律.
王书平陈钰金玉静
关键词：突发事件国际油价
动态非线性套期保值策略研究被引量：4
2009年
本文针对香港恒生指数期货和现货指数的具体特点,引入基于COPULA函数的非线性相关系数;考虑到期现资产间可能具有的协整关系、资产价格波动聚类和时变、非对称信息冲击性等特点,分别检验了协整性、ARCH特性以及非对称信息冲击性,计算改进的最小方差套期保值比率。最后通过实证比较了改进后的Copula-ECM-TARCH模型与Copula-ECM-GARCH模型和传统MV方法的套期保值效果。
姚荣辉王书平张蜀林
基于X-12-ARIMA方法的迪拜原油价格季节性波动分析被引量：4
2009年
油价时间序列往往受众多因素的影响,从而可以分解成各种成分.运用X-12-AR IM A方法分析迪拜原油价格的季节性波动,探讨油价运动规律,结果表明季节调整的整体效果较好,季节因素对中质高硫原油价格具有显著影响,夏、秋季推动油价上升,而春、冬季节使油价下跌,同时发现原油价格的短期变化主要由不规则事件和季节因素决定,而长期变化由趋势因素决定.
王书平郑维吴振信欧阳智华
关键词：X-12-ARIMA季节性波动
企业人才流失的演化博弈分析被引量：3
2010年
人才的主动离职使企业遭受了巨大损失,尤其是核心员工离职导致的集体流失效应,对企业的打击更是致命的。因此,在企业和人才双方的博弈中应充分考虑到集体流失效应,并将其和个体离职带来的成本损失进行分离。博弈分析采用复制动态方程技术,更加系统地分析了一定条件下企业和人才的策略转化,为更好地制定和实施人才保持机制提供合理化建议。
许坤丁娟娟
关键词：博弈分析
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0