国家社会科学基金(10BJY107)
- 作品数：3 被引量：14H指数：2
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- 一个证券投资风险计量的优化模型被引量：4
- 2011年
- 2008年美国爆发的"次贷"危机,不仅给美国经济带来了极大的破坏,也给全球经济带来了极大的不稳定。由此,国内外许多学者更加关注可能引发"金融海啸"的因素分析。在经济金融化的当今时代,证券投资风险的计量无疑是理论和实务工作者关注的焦点。本文对比了Markowitz的均值方差模型(Mean-Variance Model)、Sharpe资本资产定价模型(CAPM)、Harlow下偏矩风险计量优化模型等,充分考虑收益和风险的计量指标,根据双目标规划求解过程得到一个证券投资风险计量的优化模型。
- 邵国华高海明
- 关键词：证券投资
- 我国债券市场的绩效研究
- 2013年
- 债券市场的发展对于国家宏观调控、完善金融市场结构、拓宽企业融资渠道、优化产业结构等具有重大意义。本文从我国债券市场发展现状分析入手,以我国债券市场规模和国民经济总量为研究对象,运用AK模型及计量分析软件对债券市场的结构与国民经济增长的相关性进行了分析,在此基础上,比较了债券市场结构的功能绩效差异和不足,提出了我国债券市场的发展建议。
- 邵国华余盛昌
- 关键词：债券市场绩效
- 国际金融危机背景下国内外股市波动溢出效应的实证研究被引量：10
- 2011年
- 通过建立VAR-MGARCH-BEKK模型对我国沪市、香港股市、美国股市和日本股市之间的波动溢出效应进行考查,结果发现:在国际金融危机爆发前后,都只存在香港股市对我国沪市的直接波动溢出,而美国和日本股市只能通过香港股市对我国沪市产生间接影响;国际金融危机爆发后,我国沪市的对外影响力有所下降,而其他股市之间的联系有所加强。因此,我国在制定宏观政策时应该更具前瞻性和统筹性,建立健全金融监管体系,加强国际合作。
- 杨飞虎熊家财
- 关键词：国际金融危机股票市场波动溢出效应
