您的位置： 专家智库 > >

安徽省高校青年教师科研资助计划项目(2007jql177)

作品数：2 被引量：5H指数：2
相关作者：袁国军闫桂芳施明华更多>>
相关机构：皖西学院合肥学院更多>>
发文基金：安徽省高校青年教师科研资助计划项目安徽省高校省级自然科学研究项目安徽省高等学校优秀青年人才基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 1篇有限差分
  • 1篇回望期权
  • 1篇交易
  • 1篇交易成本
  • 1篇CEV过程
  • 1篇CEV模型

机构

  • 2篇皖西学院
  • 1篇合肥学院

作者

  • 2篇袁国军
  • 1篇闫桂芳
  • 1篇施明华

传媒

  • 1篇合肥工业大学...
  • 1篇皖西学院学报

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
全选 清除 导出
排序方式：
CEV模型中回望期权的定价研究被引量：4
2008年
Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。主要研究了CEV模型中一类回望期权的定价问题,利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程。
袁国军闫桂芳
关键词：期权定价回望期权CEV模型
CEV过程下比例交易成本的期权定价模型研究被引量：3
2009年
文章主要研究了CEV过程下比例交易成本的期权定价问题;利用无套利原理和It^o公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程;并且利用有限差分方法,给出具体的Crank-Ni-colson格式数值算法。
袁国军施明华
关键词：期权定价CEV过程交易成本有限差分
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0