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国家自然科学基金(7097101371171024)

作品数：1 被引量：9H指数：1
相关作者：贾俊艳晁攸丛杨晓光文凤华更多>>
相关机构：长沙理工大学中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
发文基金：湖南省自然科学杰出青年基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇中国股市
  • 1篇交易
  • 1篇交易量
  • 1篇股市

机构

  • 1篇长沙理工大学
  • 1篇中国科学院数...

作者

  • 1篇文凤华
  • 1篇杨晓光
  • 1篇晁攸丛
  • 1篇贾俊艳

传媒

  • 1篇系统工程

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于加权已实现极差的中国股市波动特征被引量：9
2011年
已实现极差波动是针对高频时间序列而提出的一种全新的波动率度量方法,而加权已实现极差可以有效去除波动的"日内效应",是比已实现极差更有效的波动估计量。本文首先构造基于沪深300股指的5分钟高频数据的加权已实现极差序列,然后根据序列特征对其建模,在此基础上研究加权已实现极差序列的非对称特征以及交易量对其的影响。实证结果表明:中国股票市场上加权已实现极差序列具有尖峰厚尾、丛聚性、持续性以及非对称性,并且与交易量存在较强的正相关关系。
文凤华贾俊艳贾俊艳晁攸丛
关键词：交易量
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