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福建省教育厅资助项目(JA11208)

作品数：2 被引量：3H指数：1
相关作者：宋丽平王过京胡凤清更多>>
相关机构：莆田学院苏州大学更多>>
发文基金：福建省教育厅资助项目国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇等式
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用风险模型
  • 1篇信用违约
  • 1篇债券
  • 1篇算子
  • 1篇抛物
  • 1篇抛物型
  • 1篇抛物型变分不...
  • 1篇违约
  • 1篇违约强度
  • 1篇无穷小
  • 1篇无穷小算子
  • 1篇零息票
  • 1篇零息票债券
  • 1篇美式
  • 1篇过程驱动
  • 1篇变分
  • 1篇变分不等式

机构

  • 1篇苏州大学
  • 1篇莆田学院

作者

  • 1篇宋丽平
  • 1篇胡凤清
  • 1篇王过京

传媒

  • 1篇应用概率统计
  • 1篇工程数学学报

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
与永久美式ESOs有关的一个自由边界问题被引量：3
2014年
本文研究与永久美式经理股票期权(ESOs)有关的一个抛物型变分不等式的自由边界.该变分不等式是退化的,且障碍条件中含有未知函数的偏导数.采用切片法来逼近原问题,将偏微分方程的变分不等式转化为常微分方程的变分不等式,并且分析了该逼近问题解的误差估计及其收敛性.利用迭代法得到逼近问题的数值算法.在给定参数的条件下,对自由边界的性质进行了数值分析,并解释了其金融意义.
宋丽平
关键词：抛物型变分不等式
违约强度由Lévy从属过程驱动的约化信用风险模型及信用违约互换的定价
2012年
本文引入一个约化信用风险模型,其中违约强度定义为从属过程,即非负增Lévy过程.用概率方法得到了违约时间分布的解析表达式.利用该解析表达式,给出了该信用风险模型下的信用违约互换(Credit Default Swaps)的闭形式的定价公式.
胡凤清王过京
关键词：无穷小算子零息票债券
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