国家自然科学基金(70571039)
- 作品数：13 被引量：155H指数：7
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- 相关机构：南开大学天津财经大学吉林大学更多>>
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- 相关领域：经济管理社会学理学更多>>
- 带有结构突变的单位根检验——文献综述被引量：46
- 2007年
- 单位根检验是时间序列分析的基础,而是否考虑结构突变对单位根检验的结论有着重要影响,因此,考虑结构突变的单位根检验已成为计量经济学界的一个前沿热点问题。本文回顾了这一问题的发展历史,总结了该领域已取得的一些重要研究成果,最后对该问题最新的发展动向加以概括。
- 栾惠德
- 关键词：结构突变单位根检验
- 退势单位根检验的小样本性质
- 2007年
- 在经验研究中,尽管Dickey-Fuller提出的T(■-1)统计量是应用最广泛的单位根检验,但是,它的检验功效偏低是众所周知的。为了改善Dickey-Fuller检验的功效,本文将时间序列的四种退势方法和T(■-1)检验、T(βw-1)检验、MAX检验和T(rβ-1)检验相结合,通过蒙特卡洛模拟试验研究了16种退势单位根检验的小样本性质。研究发现,退势单位根检验均不同程度地改善了T(■-1)型检验的功效,特别是退势单位根检验T(■-1)-KGLS、MAX-KGLS、T(■-1)-RLS和MAX-RLS具有更理想的小样本性质。
- 白仲林
- 关键词：单位根检验小样本性质蒙特卡洛模拟
- 季节调整对单位根检验的影响——基于蒙特卡罗模拟的研究被引量：3
- 2009年
- 季节调整是使用季节数据进行经济分析的前提.但是季节调整是否会对单位根检验的结论造成影响却是一个存在争议的问题.本文扩展了Ghysels和Perron的分析框架,通过蒙特卡罗模拟考察了X-12-ARIMA季节调整对ADF和DF-GLS单位根检验的影响.结果表明,对于季节时间序列,使用季节调整后数据,只要滞后阶数选取合适,单位根检验的功效就不会发生严重损失.
- 栾惠德
- 关键词：季节调整单位根检验蒙特卡罗模拟
- 金融稳定还是经济增长：中央银行利率政策的门限转换特征被引量：10
- 2008年
- 金融稳定对经济增长的影响的非线性特征决定了中央银行货币政策的非线性特征。本文利用世界37个国家1993～2007年的面板数据研究了中央银行利率政策的门限转换特征。研究结论认为,通货膨胀对经济增长的影响存在显著的门限累进效应,各国中央银行的利率政策也存在显著的门限转换特征,文章对发达国家与发展中国家进行了比较,发现发展中国家的利率政策倾向于更高的门限值,文章最后对中国利率政策的实施提出了相关政策建议。
- 武娜王群勇
- 关键词：金融稳定经济增长利率政策通货膨胀
- 央行利率政策的门限转换特征及国际证据被引量：4
- 2008年
- 本文利用亚太地区15个国家1992～2007年的面板数据研究了央行利率政策的门限转换特征。结论认为，通货膨胀对经济增长的影响存在显著的门限特征，各国央行的利率政策也存在显著的门限转换特征。在低通胀阶段，利率没有对经济增长与通货膨胀做出显著响应；但在高通胀阶段，央行首先致力于维护金融稳定，然后促进经济增长。文章对发达国家与发展中国家进行了比较，发现二者的利率政策表现出相似的特征，但发展中国家的利率政策倾向于更高的门限值；文章最后对中国利率政策的实施提出了相关政策建议。
- 武娜王群勇
- 关键词：利率政策金融稳定经济增长通货膨胀
- 中国地区经济增长的外部性:基于空间面板数据的实证
- 2007年
- 本文利用中国各地区1997-2005年面板数据对地区经济增长的外部性进行了空间计量分析。结论认为:忽略地区间的经济关联会导致模型的错误设定问题;中国地区经济增长存在显著的溢出效应,溢出系数达到0.57。
- 徐立世王群勇
- 关键词：经济增长外部性空间面板
- 协整还是协变:来自中国进出口时间序列的经验证据(1950—2004)被引量：14
- 2007年
- 结构突变是经典计量经济学所面临的难题之一,也是当前国际计量经济学界的一个前沿热点问题。本文采用带有内生结构突变的单位根检验,判定我国进出口时间序列服从具有两次结构变动的趋势平稳过程,而不是单位根过程。在此基础上进一步建立了同期协同结构突变向量自回归模型,即协变模型,得出了一些与常规的协整分析不同的结论,该模型具有更强的解释能力和更好的预测效果。
- 栾惠德张晓峒
- 关键词：结构突变单位根检验协变进出口
- 我国商品进出口:基于SARIMA模型的预测被引量：4
- 2009年
- 正确的识别模型结构是运用SARIMA模型进行预测的关键。鉴于传统单位根检验方法对月度数据单位根检验的低检验功效,本文运用Beaulieu & Miron提出的方法对我国商品进出口月度数据的单整阶数进行判断。在正确识别模型结构的基础上,运用SARIMA模型对我国未来两年商品进出口贸易数据进行预测。结论是我国2008年商品出口和商品贸易顺差增速将放缓、而商品进口和商品贸易总额增速将加快;2009年商品出口和商品贸易顺差增速将变大,而商品进口和商品贸易总额增速将变小。
- 段鹏
- 关键词：进出口贸易SARIMA模型
- 个体协整条件下面板单位根检验统计量性质研究被引量：2
- 2009年
- 本文通过蒙特卡洛模拟试验,研究了个体间的协整关系对面板单位根检验统计量分布、实际检验水平及检验功效的影响。结果显示:个体间协整关系个数和协整向量均对检验统计量分布产生影响;同时,如果忽视个体间存在的协整关系,继续运用个体间无协整关系条件下检验统计量的临界值进行面板单位根检验,各检验统计量实际检验水平将严重失真。
- 段鹏白仲林张晓峒
- 关键词：蒙特卡洛模拟
- 论我国农村贫困的决定因素——基于村民行为选择视角的实证分析被引量：13
- 2009年
- 从现实状况看,政府主导的自上而下的反贫困模式的成效呈递减趋势。因此,为探究村民的行为选择对农村贫困的影响,文章在合理界定我国农村贫困程度的基础上,从微观层面利用相关统计数据,通过建立有序多项选择Probit模型来分析村民的行为选择在"农村脱贫"中的作用。该模型的Gibbs抽样估计结果显示:农村的企业数量、村务管理效率、村民就业结构、村民受教育程度、村内公共投资力度及村民的农业技术推广情况均构成我国农村贫困的决定因素。
- 段鹏张晓峒张静
- 关键词：农村贫困GIBBS抽样
