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国家自然科学基金(70571042)

作品数：29 被引量：165H指数：8
相关作者：杨春鹏姜伟杨德平吕学梁唐衍伟更多>>
相关机构：青岛大学同济大学上海交通大学更多>>
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文献类型

  • 29篇中文期刊文章

领域

  • 29篇经济管理
  • 2篇社会学

主题

  • 9篇金融
  • 9篇过度自信
  • 8篇行为金融
  • 6篇投资者
  • 5篇交易
  • 4篇投资者情绪
  • 3篇信息熵
  • 3篇溢价
  • 3篇证券
  • 3篇交易者
  • 3篇股票
  • 2篇动量
  • 2篇熊市
  • 2篇英文
  • 2篇实证
  • 2篇牛市
  • 2篇自我
  • 2篇自我归因
  • 2篇金融学
  • 2篇基金

机构

  • 25篇青岛大学
  • 2篇同济大学
  • 1篇上海交通大学
  • 1篇华南理工大学

作者

  • 23篇杨春鹏
  • 16篇姜伟
  • 10篇杨德平
  • 4篇吕学梁
  • 3篇唐衍伟
  • 3篇李潇潇
  • 3篇淳于松涛
  • 3篇李莉莉
  • 2篇伍海华
  • 2篇解强
  • 2篇吕世瑜
  • 2篇陈刚
  • 1篇刘菲菲
  • 1篇许旭
  • 1篇刘喜华
  • 1篇吴冲锋
  • 1篇李富军
  • 1篇朴明根
  • 1篇李海英

传媒

  • 17篇青岛大学学报...
  • 3篇Journa...
  • 2篇系统工程
  • 2篇运筹与管理
  • 2篇河南科技大学...
  • 1篇资源科学
  • 1篇统计与决策
  • 1篇管理评论

年份

  • 2篇2009
  • 7篇2008
  • 14篇2007
  • 5篇2006
  • 1篇2005
共 29 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
基于交易者类型变化的股票动态定价模型与仿真
2008年
基于股票市场的实际情况,将交易者分成具有有限理性的两类:基本分析者和动量交易者,并利用基本分析者和动量交易者的相互作用,构建了证券投资的行为金融模型。基于交易者类型的变化,对股票价格的动态变化进行仿真研究。模型分析表明,交易者类型的变化使得股票动态价格的变化更为复杂。
姜伟杨春鹏伍海华杨德平
关键词：股票证券交易动量
基于展望理论的证券市场反应过度和反应不足研究被引量：3
2007年
本文以KT(1979)的展望理论和过度自信、自我归因心理偏差为基础,建立了解释反应过度和反应不足异常现象的投资心理展望价值模型,研究了股票市场上反应不足和反应过度异常现象形成的机理,并解释了我国股票市场中反应不足和反应过度的一些具体特征。
杨春鹏
关键词：过度自信自我归因
我国与国际燃料油期货市场长期均衡的实证研究被引量：17
2007年
利用ADF单整检验、EG协整检验、Granger因果关系检验和Johansen协整检验对中国上海、美国NYMEX和新加坡燃料油期货市场日收盘价的相互关系进行了实证研究。结果表明，中国、美国和新加坡的燃料油期货日收盘价对数序列都是非平稳的，但它们的一阶差分序列却都是平稳的；2004．8．25～2007．9．28三国燃料油期货日收盘价对数序列两两间的协整检验均未能通过检验，而2005．2．25～2007．9．28数据的协整分析却发现三者两两间均存在协整关系；三者的日收盘价对数一阶差分序列的Granger因果检验表明，三个燃料油期货市场间互为Granger成因；多重协整的结果表明三个市场之间还不具备长期均衡。
唐衍伟陈刚李海英
关键词：燃料油期货
中石油在上海、香港和纽约的股票价格的相关性分析被引量：1
2008年
利用协整理论和以VAR模型为基础的VECM模型,对中石油A股、H股和中石油美股之间的波动相关性进行实证研究。研究的结果表明:1)三地的股票价格之间存在协整关系,即长期均衡关系;2)中石油A股的价格波动主要受其自身的影响,H股和美股价格的影响较为有限;3)中石油美股价格在中石油股票的价格发现中起主导作用。
许旭杨春鹏姜伟
关键词：中石油协整理论VECM模型脉冲响应方差分解
基于股利贴现的股票动态定价模型与仿真被引量：2
2007年
基于股利贴现模型,借鉴实际经济周期模型的思想,建立动态的股票定价模型,分别研究在随机技术冲击和税收政策的变化时,股票的动态价格变化。模型分析表明:股票的价格变化是逐渐进行的,股票的价格总是等于价值,市场是有效的,股票价格的波动不服从随机游走。
姜伟杨春鹏
关键词：股利贴现模型实际经济周期随机游走股票
Lower Partial Moments as Measures of Perceived Risk： An Experimental Study in China
2008年
The paper reports an experiment in China on individual investors＇ risk perception. The main findings are similar with the results in Matthias （2000）, but the absolute value of correlation coefficients between risk measures and risk ratings are higher.
Chunpeng YangWei Jiang
过度自信与风险溢价研究被引量：5
2007年
非理性投资者的心理会影响风险溢价。本文基于投资者的过度自信心理偏差构建了证券投资的理性风险溢价度量模型、非理性风险溢价度量模型,并利用理性投资者和非理性投资者的相互作用,构建了证券投资的市场风险溢价度量模型,研究了非理性风险溢价对理性风险溢价和市场风险溢价的偏离问题。研究结论表明:非理性风险溢价偏离市场风险溢价的程度依赖于非理性投资者的市场价值权重。
姜伟杨春鹏刘喜华
关键词：金融学风险溢价过度自信市场风险溢价
过度自信 展望理论与处置效应被引量：6
2007年
建立了过度自信心理的展望价值模型,并以此模型为基础,研究了行为偏差现象“处置效应”的形成机理和原因。研究结论表明:投资者的过度自信心理和展望价值最大化选择准则可以有效解释行为偏差现象“处置效应”的产生机理。并利用这一研究结论有效地解释了中国股票市场上“处置效应”比国外市场更加严重的事实。
杨春鹏姜伟杨德平解强吕世瑜
关键词：行为金融过度自信
投资者情绪指数研究综述被引量：29
2007年
对国内外学者在投资者情绪指数方面的研究工作进行了研究梳理,把它们划分为两类:一是通过直接调查投资者的情绪而得到直接指数;另一类是通过获取客观数据整理后,间接反映投资者的心理变化的间接指数。最后指出目前关于我国投资者情绪指数研究的不足和将来对投资者情绪需要研究的几个方面。
杨春鹏淳于松涛杨德平姜伟
关键词：行为金融投资者情绪
牛市熊市中机构投资者的行为分析被引量：8
2007年
传统金融理论认为机构投资者是“理性经济人”,从而能够采取正确的投资策略。而通过行为金融学的研究发现,机构投资者在投资心理和行为上也会出现各种偏差。根据国内封闭式证券投资基金每季度公布的数据,通过配对T检验的方法,对比分析在牛市、熊市开始和结束时,基金持有股票占资产净值的比例,得出国内机构投资者有“噪声交易者”的特性,并且预测能力和择时能力欠佳的结论。
淳于松涛杨春鹏杨德平
关键词：封闭式基金配对T检验噪音交易者过度自信
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