国家教育部博士点基金(20060294008)
- 作品数：12 被引量：51H指数：5
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- 南水北调东线水期权契约及其定价模型研究被引量：6
- 2008年
- 针对传统水资源配置理论和方法的局限性,借鉴金融工程的理念,引入水期权契约作为市场经济下水资源配置的一种新方式,用以方便水权交易、提高干旱年水供给保证率、规避水价风险、降低水资源配置成本。针对中国国情、水情和南水北调东线实际,考虑引入多次执行期权契约,对该期权的内涵进行了界定,鉴于该期权的奇异性,提出用成本-收益方法对多次执行水期权进行定价,最后通过一个算例验证了其可行性。
- 王慧王慧敏仇蕾佟金萍
- 关键词：南水北调东线
- 南水北调东线工程水资源网络系统设计与分析被引量：2
- 2008年
- 南水北调东线工程形成了一个水的网。为充分发挥工程效益、合理调度水资源,从网络规划角度结合水系特点、湖库闸站配置及水流的方向,将湖泊作为连接省级调度中心和管理处的桥梁,设计了一般情况下东线工程水资源网络系统结构,指出了东线工程在不同水源情况下存在不同的网络结构的特点,为东线工程水资源调度提供参考。
- 李红艳
- 关键词：南水北调东线工程水资源网络系统
- 水灾害期权设计及其定价模型研究被引量：4
- 2008年
- 将金融衍生工具—期权理论用于水灾害(干旱、洪涝)风险的规避,建立水灾害期权交易,对于对冲旱涝灾害风险,增加市场金融投资品种具有重要意义。本文首先对水灾害期权的内涵进行了界定,针对降雨的特性建立了降雨量的随机微分模拟模型,进而深入地探讨了在现实情况下如何利用数值方法对水灾害期权进行定价以及系列相关问题。最后,以江苏徐州地区某一农户的小麦试验田为例,验证了该方法的可行性,结果分析表明水灾害期权不仅可以分散旱涝灾害损失,而且可以提高期权持有者的收益。
- 王慧王慧敏
- 关键词：旱涝灾害风险管理
- 基于CAS理论的南水北调东线水资源优化配置模型被引量：5
- 2007年
- 水资源工程规模的不断扩大,使水资源优化配置问题变得越来越复杂.为此,应用复杂适应系统(complex adaptive system,简称CAS)理论研究水资源优化配置问题,并建立了南水北调东线水资源优化配置仿真模型.仿真结果表明:除个别省份外,其他各省和系统的社会、经济和环境的发展协调度都随着调水量的增加而增加;个别省份社会、经济和环境的发展协调度与调水量的非完全正比例关系,是子系统在调水量发生变化时所表现出的适应性行为.
- 牛文娟王慧敏
- 关键词：CAS理论水资源优化配置模型南水北调AGENT
- 南水北调东线水资源配置问题探讨被引量：6
- 2008年
- 针对南水北调东线实际和传统水资源配置方法的局限性,借鉴金融工程理念,将水期权契约作为市场机制下水资源配置方式来提高东线水资源使用价值和配置效率。分析期权契约理论用于南水北调水资源配置的可行性,结合南水北调东线水资源系统实际,构建基于期权契约的东线水资源配置体系,根据对流域水资源供求缺口的影响因素分析,得出水价的均值回复特性,并用Ornstein-Uhlenbeck均值回复模型来描述其动态随机过程。在此基础上引入多次执行期权契约,采用应用动态规划方法对期权价值进行求解,构建水期权契约在东线的应用流程。结果表明在南水北调东线水资源配置中引入水期权契约能够提高水供给保证率、降低水资源配置成本。
- 王慧王慧敏仇蕾
- 关键词：水资源配置期权契约动态规划南水北调东线
- 水资源管理和配置中的期权契约研究综述被引量：4
- 2008年
- 建立水期权交易对于规避水资源供需风险、优化水资源配置和增加市场金融投资品种具有重要意义。对水期权契约在水资源管理和配置领域中的应用、契约内容、激励机制和期权定价模型4个角度进行了综述,并根据对国内外学者研究内容的分析,提出了水期权契约在未来的研究方向。
- 王慧王慧敏佟金萍
- 关键词：期权契约激励机制期权定价模型
- 基于期权市场和现货市场的水资源配置最优策略研究被引量：1
- 2009年
- 本文分析当水量需求和水价都是随机变量的情况下,风险中性的市场参与主体希望实现自身利润最大化时购买或出售期权契约的最优决策,构建了水期权契约交易主体决策过程,得出供水公司提供的水期权契约参数应满足的条件,并运用博弈理论求出了用水户分别在期权水市场和现货水市场购买水量的解析解,最后通过算例分析验证了该理论模型的有效性。
- 王慧王慧敏
- 关键词：水资源配置
- 水期权及其定价模型--以南水北调东线为例被引量：11
- 2008年
- 建立水期权交易对于规避水资源供需风险、优化水资源配置和增加市场金融投资品种具有重要意义。本文根据中国的水情和水市场实际,对水期权的基本内涵和期权定价方法进行了初步研究。考虑到中国水权交易的特点,文中引入多次执行期权用于水资源供需风险的规避;对水期权的标的资产水价进行定量分析,建立基于市场机制下水资源供需缺口的水价模型,构建反映水价随机变动的均值回复模型;根据标的资产水价的波动趋势以及水期权的奇异性,运用动态规划方法进行期权定价;最后以南水北调东线为例进行实证分析,验证了该方法的可行性;在此基础上,详细论述了我国水期权交易的适用条件。
- 王慧敏王慧仇蕾刘银佟金萍
- 关键词：动态规划南水北调东线
- 供应链中库存系统的信息熵被引量：2
- 2007年
- 由于市场供给和需求的不确定性、供应链结构的复杂性以及长鞭效应(Bullwhip Effect)和反长鞭效应(Anti-Bullwhip Effect)等因素的影响,供应链及其库存系统存在着很大的不确定性,即供应链中的库存系统存在着熵。考虑长鞭效应和反长鞭效应下供应链中库存系统的信息熵,并进行仿真计算。研究发现库存系统在简单供应链系统中充当了信息熵的"放大器",制造商的库存系统在以制造商为核心的供应链系统中充当了信息熵的"剧增器"。最后给出有效降低熵值的策略,比如采用VMI模式或JMI模式,建立各种信息系统,推动式与拉动式供应链相结合,采用电子商务与传统分销相结合的供应链模式,在整个供应链系统中建立一个信息中心。
- 王慧敏陈志松陈军飞
- 关键词：供应链信息熵长鞭效应
- 南水北调东线国家水权初始分配研究被引量：3
- 2008年
- 结合南水北调东线总体规划,将南水北调水权分为工程水权与天然水权,并将工程水权分为国家水权与地方水权。针对东线一期工程的供水范围和供水目标,构建了国家水权初始分配的指标体系,引入多目标多层次模糊优选算法,对东线一期工程的国家水权进行了分配。结果为:国家水权总量为21.626亿m3,江苏、安徽、山东3省应分得的水权量为7.201亿、7.461亿、6.964亿m3。
- 李红艳
- 关键词：南水北调东线一期工程
