教育部人文社会科学研究基金(12YJC790013)
- 作品数：6 被引量：26H指数：3
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- 商业银行操作风险内外损失数据整合研究——基于Bühlmann-Straub信度模型被引量：3
- 2014年
- 本文针对商业银行操作风险数据匮乏的现状,将保险精算中的信度理论引入到操作风险的度量中,构建基于Bühlmann-Straub信度模型的商业银行操作风险度量模型,对信度因子进行估计,以实现内外数据的有效整合。并利用我国商业银行的操作风险损失数据进行了实例分析,结果表明该模型有效地解决了单个银行因内部数据匮乏而无法有效度量操作风险的问题。
- 陈倩
- 关键词：操作风险度量信度理论
- 我国商业银行操作风险管理的现状、问题及对策被引量：2
- 2012年
- 随着金融自由化、全球一体化和信息技术的日新月异,操作风险成为商业银行所面临的重要风险之一。在后金融危机时代,如何实现对操作风险的准确度量和有效管理,成为金融业界和监管部门所共同关注的核心问题之一。以商业银行操作风险为研究对象,具体分析了我国银行对操作风险管理的现状,归纳总结现阶段所存在的问题,最后提出优化商业银行操作风险管理的相关建议和对策,力求对我国操作风险的度量和管理有所启示。
- 陈倩
- 关键词：商业银行操作风险管理
- 基于极值理论的商业银行操作风险度量研究被引量：9
- 2012年
- 针对操作风险损失数据"右偏、厚尾"的特点,分析POT方法下操作风险损失强度建模、损失频率建模的思路和过程,给出POT框架下的操作风险尾部风险VaR和ES的计算方法,利用我国商业银行的操作风险损失数据进行了实证分析。实证结果表明:用极值理论来度量操作风险以真实数据为导向,不必事先对损失分布进行假设,避免由于损失分布选择不当带来的模型风险;POT方法中的GDP分布与操作风险尾部拟合较好,能恰当描述分布的"厚尾"特性,避免低估风险的弊端。
- 陈倩
- 关键词：商业银行操作风险度量极值理论POT方法
- 基于g-h分布的操作风险损失强度分布拟合及风险度量被引量：5
- 2018年
- 操作风险损失强度分布呈现的“右偏性、厚尾性”特点,使操作风险损失强度的拟合面临着许多困难。为了解决传统损失分布难以拟合损失分布尾部的问题,同时又为了克服极值理论的弊端,将四参数的g-h分布用于操作风险损失强度拟合中,设计当损失强度分布为g-h分布时使用Monte Caro模拟的基本步骤。并以我国的517个风险损失数据为基础,以实证分析的形式验证所提出的方法,将拟合结果与尾部风险及其他4种常用分布进行比较。实证结果显示,在损失强度的拟合中,g-h分布能较好的捕获操作风险损失分布的“厚尾”特性,对操作风险损失分布的拟合效果最好,尾部风险计算较为合理。
- 陈倩李金林
- 关键词：操作风险损失分布法G-H分布VAR
- 基于极值理论的商业银行操作风险度量研究
- 针对操作风险损失数据"右偏、厚尾"的特点,分析POT方法下操作风险损失强度建模、损失频率建模的思路和过程,给出POT框架下的操作风险尾部风险VaR和ES的计算方法,利用我国商业银行的操作风险损失数据进行了实证分析。实证结...
- 陈倩
- 关键词：商业银行操作风险度量极值理论POT方法
- 文献传递
- 小样本条件下操作风险度量中的参数估计研究被引量：5
- 2015年
- 针对操作风险损失数据匮乏的特点,引入贝叶斯推断理论来保证小样本条件下模型参数估计的质量,将专家经验以先验分布的形式引入,从贝叶斯推断的视角构建了融入专家经验的操作风险损失频率模型、损失强度模型和风险度量模型。其中,损失频率建模中假设损失频率服从Poisson-Gamma分布,损失强度建模中应用极值理论对损失分布的"厚尾"特性进行描述,利用广义帕累托分布(GPD)对损失强度分布进行拟合,并打破GPD的位置参数和形状参数常数化的限制,视其为随机变量并假定两者服从不同的Gamma分布。实证结果证明:与传统的MLE方法相比,在小样本的情况下,基于贝叶斯推断的MCMC方法对参数的估计更有效和稳定,较好地解决了在操作风险度量中由于损失数据不足给损失分布拟合带来的难题。
- 陈倩
- 关键词：贝叶斯推断参数估计操作风险度量极值理论
- 区间模糊语言多属性群决策方法及应用研究被引量：2
- 2012年
- 基于我国银行业所面临的数据匮乏、信息披露制度不完善等问题,国际上先进的统计量化方法并不能完全适用于对我国操作风险的评价,从定性和定量相结合的角度出发,针对操作风险评价中的多属性群决策问题,提出一种在区间模糊语言信息下基于不确定的拓展有序加权平均算子(UEOWA)和不确定语言混合集结算子(ULHA)的多专家多属性商业银行操作风险评价方法,构建基于区间模糊语言的评价集来描述专家不精确、难量化的意见,梳理评价思路,设计评价步骤,通过实例验证了该方法的可操作性和有效性。
- 陈倩
- 关键词：多属性群决策
