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国家自然科学基金(70741010)

作品数：2 被引量：106H指数：1
相关作者：徐剑刚张晓蓉李治国吴轶更多>>
相关机构：复旦大学更多>>
发文基金：上海市哲学社会科学规划课题国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇人民币
  • 1篇远期外汇
  • 1篇人民币NDF
  • 1篇资本
  • 1篇资本资产
  • 1篇资本资产定价
  • 1篇资本资产定价...
  • 1篇资产
  • 1篇资产定价
  • 1篇资产定价模型
  • 1篇外汇
  • 1篇汇率
  • 1篇即期
  • 1篇即期汇率
  • 1篇风险溢酬
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 2篇复旦大学

作者

  • 2篇张晓蓉
  • 2篇徐剑刚
  • 1篇吴轶
  • 1篇李治国

传媒

  • 1篇复旦学报（自...
  • 1篇财经研究

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
人民币NDF与即期汇率的动态关联性研究被引量：106
2007年
文章以2005年7月25日-2006年6月13日间人民币NDF和即期汇率为研究对象，以MA（1）-GARCH（1，1）模型分析人民币NDF市场和即期市场间均值和波动的溢出效应。分析结果表明，两个市场的波动没有相互溢出效应，即期市场对人民币NDF市场没有报酬溢出效应，而人民币NDF市场对即期市场具有报酬溢出效应。可见，我国汇制改革后，境外因素已开始影响人民币即期市场。
徐剑刚李治国张晓蓉
关键词：人民币NDFGARCH模型
人民币/美元远期外汇风险溢酬的研究
2009年
以跨期资本资产定价模型为基本框架,利用二元GARCH-M模型,估计了人民币/美元外汇风险溢酬.结果表明外汇风险溢酬是时变的,且呈波动集群性,条件β是影响外汇风险溢酬波动的主要因素.
徐剑刚吴轶张晓蓉
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