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江苏省自然科学基金(BK2012613)

作品数：1 被引量：2H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用风险模型
  • 1篇信用违约
  • 1篇信用违约互换
  • 1篇约化模型
  • 1篇违约
  • 1篇违约互换
  • 1篇违约相关
  • 1篇违约相关性

机构

  • 1篇苏州科技学院
  • 1篇苏州大学

作者

  • 1篇梁雪
  • 1篇王过京

传媒

  • 1篇应用概率统计

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
一个带有稀疏相关性结构的约化信用风险模型被引量：2
2012年
约化信用风险模型是一类非常重要的信用风险模型,在约化模型中,如何对违约相关性进行建模是很关键的.本文在约化模型框架中进入引入稀疏相关性,具有违约相关性的两个公司的联合生存概率可以推出来,在此基础上,我们得到了信用违约互换(具有对手风险或者没有对手风险)的互换率的解析表达式.最后我们作了数值分析,发现稀疏相关模型可以较好地刻画公司之间的违约相关性.
梁雪王过京
关键词：约化模型违约相关性信用违约互换
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共1页<1>
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