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广东省自然科学基金(04300573)

作品数：2 被引量：3H指数：1
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文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇倒向随机微分...
  • 1篇定理
  • 1篇适应解
  • 1篇随机微分
  • 1篇随机微分方程
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权定价公式
  • 1篇微分方程
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇金融市场
  • 1篇扩散
  • 1篇股票
  • 1篇股票期权
  • 1篇比较定理

机构

  • 2篇暨南大学
  • 1篇中山大学

作者

  • 2篇尹居良
  • 1篇司徒荣

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇中山大学学报...

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2005
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
跳跃—扩散型金融市场中股票期权的定价被引量：3
2005年
尹居良
关键词：期权定价公式股票期权金融风险
无穷水平跳扩散正--倒向随机微分方程的解与比较定理
2008年
研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证明了上述方程适应解的比较定理。
尹居良司徒荣
关键词：适应解比较定理
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共1页<1>
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