教育部人文社会科学研究基金(12YJAZH223)
- 作品数：3 被引量：9H指数：2
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- 相关机构：广东商学院广东财经大学中南林业科技大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金广东省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于CDM机制的国际碳排放权贸易价格波动性研究被引量：3
- 2013年
- 运用规范分析和基于GARCH模型族的实证分析发现:清洁发展机制(CDM)下国际碳排放权核证减排单位(CERs)市场的价格波动是政治博弈、国际经济形势等多重因素共同冲击的结果。其价格波动呈现时变性、聚集性和持续性特征,市场"杠杆效应"明显。我国作为全球CDM项目的最大供给方,为了掌握定价权,必须寻求CERs市场价格波动规律、积极参与国际气候环境条款的谈判、选择恰当贸易时机和建立CDM项目风险管理体系。
- 黄晓凤程玉仙唐嘉徽
- 关键词：碳排放权贸易价格GARCH模型
- 后危机时期绿色壁垒对我国出口贸易的影响及对策分析被引量：1
- 2013年
- 80年代后期开始,经济全球化和贸易自由化的深入发展致使各国传统的关税与非关税壁垒的作用逐渐减弱,绿色壁垒应运而生。一些发达国家有意利用关税及贸易总协定(GATT)和世界贸易组织(WTO)协议中允许的绿色壁垒与各国经济和技术发展水平差异造成的环境标准差异,把环境问题作为新的贸易壁垒,通过限制发展中国家的经济发展,实现自身在国际多边经济贸易领域的主导地位。2008年金融危机与2010年欧债危机的爆发,导致欧美各国国内市场低迷,各国为保护其国内市场。
- 朱晓芬朱信贵
- 关键词：出口贸易非关税壁垒贸易领域各国经济检疫制度
- 国际股票、外汇及原油市场对CER市场的波动溢出效应被引量：5
- 2015年
- 清洁发展机制(CDM)推动下形成的核证减排单位(CER)交易市场是国际碳排放交易市场发展和完善的重要基础。针对目前CER市场价格下跌、交易低迷、市场萎缩情况,本文尝试从国际金融市场对CER市场收益的波动溢出角度加以阐释。选取股票、外汇和原油3个市场共13组数,利用TGARCH模型和主成分分析法,分析了单一金融市场对CER日收益的溢出效应和多个金融市场对CER日收益的共同溢出效应。实证结果显示,单一和共同波动溢出效应均存在,且外汇市场的波动溢出效应普遍强于股票和原油市场。
- 黄晓凤王廷惠程玉仙
