国家社会科学基金(08BJY156)
- 作品数：7 被引量：124H指数：5
- 相关作者：冯宗宪郭建伟薛锋陈志毅孙克更多>>
- 相关机构：西安交通大学嘉兴学院中国人民银行更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金国家教育部“985工程”更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 金融宏观审慎监管:趋势、挑战与中国适用前瞻被引量：7
- 2011年
- 国际金融危机促使国际金融组织和各国重新审视金融监管的诸多重大问题,建立防范系统性风险的金融宏观审慎监管制度已经成为普遍共识和各国适用方案的重中之重。吸取全球金融危机的教训和经验,中国已正式将构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架写入"十二五"规划。本文对后危机时期国际金融宏观审慎监管的发展趋势作了分析,结合我国防范系统性风险的金融监管现状和特点,剖析了我国建立以逆周期管理为重要内容的宏观审慎监管制度框架所面临的挑战,并提出了我国构建宏观审慎监管体系的对策和建议。
- 陈志毅
- 关键词：金融宏观审慎监管
- 金融消费者权益保护体系:比较、借鉴与中国构建前瞻被引量：4
- 2012年
- 源于美国的次贷危机暴露出的金融消费者权益保护方面存在的监管缺陷和所带来的消极影响及巨大隐患,引起全球对金融消费者权益保护体系建设和重建金融消费者对金融市场信任的高度重视。本文对我国与发达国家在金融消费者权益保护体系建设方面的现状与做法作了比较分析,借鉴国外金融消费者保护体系建设经验和教训,并结合我国国情和相关法律法规的现状,提出了我国构建和完善金融消费者权益保护体系的对策和建议。
- 陈志毅
- 关键词：金融消费者权益保护
- 基于RAROC的贷款风险定价实证研究被引量：11
- 2009年
- 本文根据"风险-损失-补偿"传导原理,构建了基于RAROC方法的贷款风险定价框架和模型。对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本等相关参数进行了计算,得出样本企业贷款价格,并与银行实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高。
- 薛锋孙进
- 关键词：RAROC违约概率经济资本贷款定价
- 企业债的信用价差及其动态过程研究被引量：49
- 2009年
- 本文为企业债信用价差序列建立了动态时间序列模型,发现各个期限的企业债信用价差序列表现出不同的时间序列特征和不同的异方差结构。其中短期企业债信用价差序列表现出了自回归和移动平均特征,中期和长期企业债信用价差序列则仅表现出自回归特征。在方差结构方面,短期和中期企业债信用价差序列的残差方差结构是对称的ARCH或者GARCH结构;而长期企业债信用价差序列的残差方差结构是不对称的TARCH结构;表明长期企业债信用价差的下跌过程会伴随着更为剧烈的波动性。
- 冯宗宪郭建伟孙克
- 关键词：企业债信用风险信用价差ARCHGARCH
- 中国商业银行股东价值效率的测度被引量：2
- 2009年
- 引入EVA指标,构建出超越对数函数的panel data模型,对中国主要商业银行1998-2004年间的股东价值效率进行测度,结果表明:从整体上看,样本期间股东价值效率平均损失1/3,但呈现改进趋势;就所有制特征分类来看,国有商业银行的股东价值效率水平明显低于股份制商业银行,但在演进过程中两者的差距正在逐渐缩小;虽然未上市商业银行的股东价值效率水平普遍低于上市银行,但未上市商业银行的股东价值效率年增长幅度略大于上市商业银行。
- 柯孔林冯宗宪薛锋
- 关键词：商业银行超越对数成本函数EVA
- 基于风险视角的伊斯兰银行与传统银行的比较被引量：16
- 2011年
- 本文在对伊斯兰金融发展及其风险管理研究进行文献综述的基础上,对伊斯兰银行与传统银行在风险管理方面的异同和可鉴之处分别进行介绍、比较和分析,探索性地提出我国试点开展伊斯兰金融业务的风险管理策略。
- 冯宗宪陈志毅
- 关键词：伊斯兰银行风险管理
- 市场基准利率Shibor的基准性检验被引量：35
- 2009年
- 针对中国利率"双轨制"的特殊情况,就目前并存的官方基准利率与市场基准利率进行定性分析,结果显示市场基准利率明显优于官方基准利率,具有更强的基准利率特性。定量比较中国现有的三种市场利率后,发现短期Sh ibor在形成机制、基础性、稳定性、相关性和对其它宏观经济指标影响等方面总体优于短期银行间债券质押式回购加权平均利率和短期银行同业拆借利率;中长期Sh ibor则在期限、交易市场、相对随机性等方面远远优于中长期的银行间债券质押式回购加权平均利率和中长期的银行同业拆借利率。因此,Sh i-bor拥有的基准利率特性最为全面,适合成为中国的市场基准利率。
- 冯宗宪郭建伟霍天翔
- 关键词：SHIBOR市场基准利率
