国家自然科学基金(10271049)
- 作品数：29 被引量：126H指数：6
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- 相关机构：吉林大学大连理工大学吉林师范大学更多>>
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- 相关领域：理学经济管理社会学更多>>
- 部分线性模型最小二乘估计的强相合性被引量：5
- 2004年
- 考虑一类特殊的部分线性模型Y=βT0X+g0(T)+σ0(X)ε的估计问题,给出了最小二乘估计(LSE),并证明了最小二乘估计的强相合性.
- 张萌宋立新王德辉
- 关键词：部分线性模型最小二乘估计强相合性
- 截断情形下巴斯卡分布的参数估计被引量：4
- 2009年
- 本文讨论了截断情形巴斯卡分布参数的极大似然估计问题,证明了估计的强相合性和渐近正态性,给出了估计的进一步渐进性质.
- 刘银萍杨晓莹赵志文
- 关键词：极大似然巴斯卡分布
- B值m相依随机变量序列完全收敛性的精确渐进性被引量：1
- 2006年
- 设{Xn;n≥1}为均值为零、方差有限的B值m相依随机变量列.利用B值m相依随机变量列弱收敛定理讨论了{Xn;n≥1}的完全收敛性及重对数律的精确渐进性.若记Sn=∑nj=1Xj,1≤p<2,得到了P{‖Sn‖≥εn1/p}的一类加权级数在→0时的极限以及P{‖Sn‖≥εnlogn}的一类加权级数在→0时的极限.所得结果是实值i.i.d.随机变量序列完全收敛性及重对数律的精确渐进性质的进一步推广.
- 张勇杨晓云
- 关键词：完全收敛性
- A Study on Equivalence of Return-risk and Risk-return Models for Investment Strategies
- 2003年
- 1 Introduction It is known that the Capital Asset Pricing Model was first proposed by Markowitz and he was awarded the Nobel
- 赖民宋立新
- 关键词：等价性资本资产定价模型KUHN-TUCKER条件
- 关于投资收益-风险模型等价性的证明被引量：6
- 2003年
- 通过拉格朗日乘子法和 Kuhn- Tucker条件证明了投资收益 -风险模型两种策略的等价性 ,即这两种策略对应的最优投资组合是相同的 .
- 赖民赵世舜宋立新
- 关键词：等价性投资组合
- 刻度参数同变估计类￡_2中估计的ε-稳定性
- 2006年
- 本文在平方损失函数下,考虑了刻度参数的最小风险同变估计Tn有关的一般同变估计类￡2=Tn[1+(∑in=1X2i)-12∑in=1ci|Xi|],ci 0中估计的ε-稳定性,同时也对正态分布中刻度参数σ的估计的ε-稳定性作了细致的讨论。
- 夏娜王德辉赵世舜宋立新
- 关键词：平方损失函数最小风险同变估计
- 高维ARCH(q)模型噪声密度函数的估计被引量：4
- 2004年
- 采用核密度估计方法对高维ARCH(q)噪声的密度函数进行估计,给出此估计的相合性和随机模拟结果,并用该方法对深沪股市数据进行了分析.
- 黄晓薇王德辉宋立新
- 关键词：拟似然估计核密度估计密度函数计量经济学
- 熵损失下Poisson分布变异系数的估计
- 本文对给定容量为n的一个Poisson样本X1,X2,…,Xn,在熵损失函数下,研究了Karl-Pearson变异系数的估计,讨论了形如[cT(X)+d]-1/2的一类估计的可容许性和不可容许性,最后得到此类估计为可容许...
- 徐宝王德辉
- 关键词：熵损失函数可容许估计
- 文献传递
- 平稳NA随机变量序列中偏差的下界估计
- 2004年
- 本文在比较一般的条件下得到了平稳NA序列的中偏差下界估计,进而得到平稳NA序列的中偏差原理.
- 董志山杨小云
- 关键词：下界估计中偏差原理
- 截断情形下几何分布的参数估计被引量：8
- 2009年
- 讨论了截断情形几何分布参数p的极大似然估计问题,证明了估计的强相合性和渐近正态性,给出了估计的进一步渐进性质.
- 刘银萍杨晓莹
- 关键词：极大似然
