湖南省高等学校科学研究项目(09C1050)
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
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- 基于博彩实证的前景理论价值函数分析
- 2013年
- 前景理论对赌博、保险行为的解释主要依赖于权重函数,而一些研究对权重函数及累积前景理论提出有力质疑,这表明问题的关键可能在于价值函数。为此,本文以福彩为实证研究对象,针对前景理论的相关理论逻辑,对价值函数的形态展开实证分析。实证研究的结果表明,价值函数曲线不是简单的S型,而是存在多次反转,类似于前景理论S型价值函数和Markowitz通用财富理论效用函数的一种混合结构,这意味着风险态度会随着损益额的增长而出现多次反转。
- 许捷李玉菲
- 关键词：价值函数权重函数
- 分数布朗运动下的欧式期权的保险精算定价法
- 2013年
- 本文在无市场假设的基础上,仅利用股票价格过程的概率测度和期权的保险精算定价方法,得到了标的资产(股票)服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式。
- 陈飞跃杨蓉
- 关键词：保险精算方法几何分数布朗运动期权定价
