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国家自然科学基金(70441012)

作品数：1 被引量：25H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇预警
  • 1篇预警研究
  • 1篇在险价值
  • 1篇商品期货
  • 1篇商品期货市场
  • 1篇期货
  • 1篇期货市场
  • 1篇保证金
  • 1篇保证金水平
  • 1篇VAR

机构

  • 1篇浙江工商大学

作者

  • 1篇韩德宗

传媒

  • 1篇管理工程学报

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于VaR的我国商品期货市场风险的预警研究被引量：25
2008年
本文以郑州商品交易所的硬麦期货和上海期货交易所的铜期货为例,构造了期货合约收益率连续时间序列,计算了序列的VaR值,对预测结果的有效性进行了检验,并提出了将VaR曲线和保证金水平相结合的方法,对商品期货市场风险进行单指标预警。
韩德宗
关键词：商品期货市场在险价值预警保证金水平
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