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中央高校基本科研业务费专项资金(08143032)
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
相关作者:
张芳
许道宝
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相关机构:
西安交通大学
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发文基金:
中央高校基本科研业务费专项资金
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相关领域:
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机构
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西安交通大学
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许道宝
1篇
张芳
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工程数学学报
年份
1篇
2013
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基于历史数据集生成情景树的两种新方法
被引量:1
2013年
情景树是描述不确定性决策问题中随机参数的一种有效方式.本文提出了两种基于历史数据集生成情景树的新方法.结合金融背景,给出了如何检测套利机会的线性规划模型.两种新方法在生成情景时能够容易地规避套利机会,并且所生成的情景包含了部分历史数据真实的演化模式,能够比较好地拟合资产收益的经验分布函数;此外,所得情景可以恰当地描述资产收益未来的走势,为动态投资组合选择问题提供了两种有效的情景分析工具.
许道宝
张芳
关键词:
投资组合选择
情景分析
K-MEANS
套利机会
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