吉林省科技发展计划基金(20140418053FG)
- 作品数：8 被引量：5H指数：1
- 相关作者：张海燕何大强林秀芝裴莹董娜娜更多>>
- 相关机构：长春工业大学吉林大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金吉林省科技发展计划基金吉林省教育厅“十二五”社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 生产函数规模报酬与结构性变点估计
- 2014年
- 基于C-D生产函数模型,采用改进最小二乘法检验规模报酬和结构性变点。首先,在最小二乘估计程序中加入规模报酬不变的约束,然后通过Wald统计量检验约束和无约束模型的差异性,以确定规模报酬情况。进行样本区间划分,在全样本区间和分段样本区间参数估计之后,通过Chow统计量检验参数的差异性,以确定结构性变点。以我国1980-2007年的数据为例,规模报酬是变化的,1986年和1994年均为结构性变点。
- 张海燕张海波
- 关键词：C-D生产函数规模报酬
- 中国股市收益波动特征分析被引量：1
- 2014年
- 在以往文献中发现用传统的GARCH模型估计收益率序列通常表现出波动具有长记忆性特征和较高的方差持续性,这些特征可以由方差的结构性变点造成。本文采用Chow检验对上证综指收益率序列进行了方差结构性变点的检测,证实了这些结构性变点与影响中国股市收益结构的国内外重大的经济和政治事件相符合。采用GARCH模型分段建模,发现了国内、国际的重大经济和政治事件对股市的影响作用。分段建模很好地刻画了我国股票市场的发展过程,各阶段的GARCH模型表明股票市场波动逐渐减缓,市场逐步成熟。
- 张海燕何大强
- 关键词：股市收益GARCH模型
- 基于向量SV模型我国股市收益波动关联分析
- <正>金融市场波动性度量一直是经济学研究的核心问题之一,近期国内外股票市场先后发生的较大波动更促使人们深入思考金融市场波动的成因及在市场间和产品间的传播问题。随机波动模型(SV)的连续和离散版本先后提出以后,由于能够很好...
- 张海燕
- 关键词：股票市场随机波动模型
- 文献传递
- 基于向量SV模型我国股市收益波动关联分析
- ＜正＞金融市场波动性度量一直是经济学研究的核心问题之一,近期国内外股票市场先后发生的较大波动更促使人们深入思考金融市场波动的成因及在市场间和产品间的传播问题。随机波动模型（SV）的连续和离散版本先后提出以后,由于能够很好...
- 张海燕
- 我国工业经济投入产出关联动态分析
- 2015年
- 将C-D和CES生产函数转化为状态空间模型,对1986-2011年我国工业经济相关数据进行实证分析,估计了工业经济增长中资本和劳动的产出弹性、规模报酬和资本与劳动之间替代弹性的动态变化,并针对估计结果进行分析,结果与我国工业经济发展过程相符合,说明了状态空间模型方法对于我国工业经济发展趋势分析的适用性。
- 张海燕江易芝
- 关键词：生产函数状态空间模型
- 吉林省工业发展区域关联分析被引量：3
- 2015年
- 基于1998-2011年吉林省工业经济总产值统计数据,利用单位根检验、Johansen协整检验方法研究了吉林省各地区工业经济发展的长期关联。构建的向量误差修正模型用以讨论区域工业经济的短期关系,以及各地区长期关联发生偏离时对短期增长的影响。结果表明,各工业经济增长之间存在长期稳定的关系,当吉林省各地区工业经济增长偏离长期均衡时,各地区将以一定力度从非均衡状态调整至均衡状态,吉林省各地区之间工业经济发展具有相互关联、促进和融合关系。
- 张海燕付文卉
- 关键词：工业总产值JOHANSEN协整检验向量误差修正模型
- 城镇居民消费空间相关性分析
- 2019年
- 利用2002-2015年我国31个省(市、自治区)城镇居民消费和收入数据,挖掘消费的相邻影响关系以及检验数据的空间相关性,并建立了空间消费函数模型。根据实证结果,给出了基于数据特征的统计分析以及经济学解释。
- 张海燕李雪李娜
- 关键词：城镇居民消费
- 周期性异质波动SV模型的Bayesian估计
- 2021年
- 本文从描述时间序列波动聚类性质的SV模型出发,以金融应用为背景设定均值方程具有厚尾T分布.针对金融数据中常见的周期性异质现象,设定描述乘性异质波动的SV模型,并以周期性波动成分作为混合参数将之表示为正态分布尺度混合(SMN)形式,推导了模型的Bayesian后验分级模型,由此估计SV模型的参数.混合参数的先验分布尝试两种设定,一是参考以往SMN应用文献设定为IGamma(v/2,v/2)分布,二是结合实际应用背景区别于以往文献提出一种适应性先验.模拟结果说明两种先验均可获得准确的参数估计,并准确提取周期性异质波动成分,而适应性先验具有更高的估计精度,且在波动分析方面表现出显著优势.在沪深两市的实证应用中两种先验下获得一致的结论,两市收益和波动均存在星期工作日的异质性,从模型比较和预测效果来看适应性先验仍具优势.
- 张海燕高鑫杰于玲玉
- 关键词：SV模型
- 基于Haezendonck-Goovaerts风险度量的资本配置
- 2015年
- 用Haezendonck-Goovaerts风险度量方法解决保险公司的资产配置问题,在设定保险人理赔总额上限的情况下,基于Haezendonck-Goovaerts风险度量评估短期个别风险模型的个体理赔风险,得到了配置给个体风险的资本金额、相应的Orlicz分位点,以及保险人财务安全条件下的门限值、个体风险资本金额、置信水平与保险人容忍上限的关系式.
- 荀立董娜娜王德辉
- 关键词：资本配置YOUNG函数
- 工业经济发展区域关联分析被引量：1
- 2017年
- 利用Johansen协整检验和向量误差修正模型,采用地区工业总产值数据对地区工业经济发展的关联进行研究。结果表明,地区工业经济存在区域间长期稳定的协整关系,短期波动受到这种长期关联的影响,据此建立了几个地区间的误差修正模型,解析了当长期均衡发生偏离时,短期波动的调整程度。
- 裴莹林秀芝张海燕
- 关键词：工业总产值JOHANSEN协整检验向量误差修正模型
