中央高校基本科研业务费专项资金(2010B28514) 作品数:6 被引量:13 H指数:2 相关作者: 黄健元 印凡成 王滕滕 谭珊珊 陈瑞冰 更多>> 相关机构: 河海大学 更多>> 发文基金: 中央高校基本科研业务费专项资金 江苏省教育厅哲学社会科学基金 国家自然科学基金 更多>> 相关领域: 经济管理 理学 交通运输工程 更多>>
基于均值半绝对价值离差的资产组合选择模型 2012年 从投资者心理感受出发,考虑损失规避现象,应用展望理论的价值函数思想,引进均衡因子。运用隶属函数刻画收益和风险的价值满意度。建立了均值半绝对价值离差的资产组合选择模型。从"上证30指数"中选择20种股票,通过实证分析,与半绝对离差模型做了比较。结果显示此模型可行,且更能体现投资者对损失的心理感受。 高锦 印凡成 黄健元关键词:损失规避 价值函数 基于均值-CVaR-熵的社保基金最优投资组合模型 被引量:2 2012年 为研究社保基金最优投资组合问题,在借鉴现代投资组合理论的基础上,从证券投资组合理论的风险度量着手,用条件在险价值(Conditional Value at Risk,CVaR)和熵来共同度量风险,提出新的风险度量模型:均值-CVaR-熵模型。在保证投资组合收益率的前提下,以CVaR和叉熵函数的线性组合为最小目标函数,在险价值(Value at Risk,VaR)为约束条件,构建考虑交易成本和政策约束下不允许卖空的基于均值-CVaR-熵的社保基金投资组合模型,探讨社保基金的投资方式及投资比例的分配问题,并利用实际数据求得该模型的最优解及各资产的分配比例。结果表明多元化投资是我国社保基金投资实现保值增值目的的必然选择。 王滕滕 印凡成 黄健元关键词:社保基金 最优投资组合 基于Gompertz曲线和三次指数平滑法的货运量组合预测 被引量:7 2012年 在简单介绍Gompertz曲线拟合法和三次指数平滑法两种单项货运量预测方法的基础上,引用最优加权组合建模理论,以预测误差的平方和最小为目标函数来确定最优权重系数,建立组合预测模型.以1999~2010年京杭运河苏北段货运量的统计数据为基础,运用所建立的组合预测模型对2015~2035年京杭运河苏北段的货运量进行预测.预测结果表明,组合预测方法是有效的、可靠的,并且预测精度比单一预测方法有很大的提高,该方法具有很好的实用价值. 印凡成 王滕滕 黄健元关键词:货运量 组合预测 事业单位养老保险改革:个人账户与名义账户的选择 被引量:4 2012年 对于事业单位养老保险的改革,基金模式的选择至关重要。"社会统筹+个人账户"以及"社会统筹+名义账户"两种模式在事业单位养老保险基金筹集、运营与投资、偿付管理中的应用各有利弊。文章通过SWOT分析法对两种账户各自的优势、劣势、机遇和威胁进行分析和对比,有助于结合当前国情作出合理的选择,明确在事业单位改革初期使用"社会统筹+名义账户"模式是恰当的选择。 谭珊珊 黄健元关键词:养老保险改革 名义账户 p-Laplacian方程组大解的存在性 2012年 为了研究强耦合项的非线性椭圆型p-Laplacian方程组大解的存在性问题,文章运用上下解方法,主要讨论RN上一类椭圆型方程组大解的存在性及需要满足的条件。关键在于通过一组不等式的可解性,寻求可解的条件,从而得到方程组大解存在需要满足的条件,即(a-p+1)(e-q+1) 印凡成 王滕滕 黄健元关键词:上下解 基于均值-VaR-熵的证券投资组合应用研究 2013年 为研究证券最优投资组合问题,从投资组合理论的风险度量着手,用VaR和熵来共同度量风险,提出新的风险度量模型:均值-VaR-熵模型。在证券收益率服从非正态分布的假设下,以VaR和叉熵的线性组合为最小目标函数,预期收益率为约束条件,构建考虑交易成本、不允许卖空的基于均值-VaR-熵的证券投资组合模型,探讨证券投资选择及比例分配问题,并利用实际数据求得该模型的最优解及各证券的分配比例。结果表明,多元化投资是证券投资者在风险最小的情况下实现预期收益目标的必然选择。 印凡成 陈瑞冰 黄健元关键词:投资组合 收益率