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湖南省自然科学基金(10JJ5001)

作品数：3 被引量：2H指数：1
相关作者：张鸿雁李丽敏李雅婷李丽玲王庄志更多>>
相关机构：中南大学更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇资产
  • 1篇单位根
  • 1篇单位根检验
  • 1篇因果
  • 1篇因果检验
  • 1篇银行
  • 1篇银行不良资产
  • 1篇银行不良资产...
  • 1篇证券
  • 1篇证券化
  • 1篇商业银行
  • 1篇商业银行不良...
  • 1篇商业银行不良...
  • 1篇资本
  • 1篇资本资产
  • 1篇资本资产定价
  • 1篇资本资产定价...
  • 1篇资产池
  • 1篇资产定价
  • 1篇资产定价模型

机构

  • 3篇中南大学

作者

  • 3篇张鸿雁
  • 1篇李雅婷
  • 1篇王孟怡
  • 1篇王庄志
  • 1篇李丽玲
  • 1篇李丽敏

传媒

  • 1篇数学理论与应...
  • 1篇中国财经信息...
  • 1篇成都理工大学...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2011
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
资本资产定价模型的扩展及其在保险中的应用
2014年
传统的资本资产定价模型是在一系列过于严格化、理想化的条件下建立起来的。针对现实资本市场情况,通过对资本资产定价模型的应用条件的部分修改,如增加保险公司存在违约风险、交易费用和税收的条件,并且讨论交易费用分别为固定值和保费的函数时的情形以及税收分为固定值和变量的情形,对保费定价问题进行模型扩展。理论推导结果显示,在存在违约风险情况下,保险公司所收保费应该更低;承保费用越少,所需保费就越少;存在税负条件下的公平保费与税收水平有关。
张鸿雁李丽玲
关键词：资本资产定价模型公平保费财产保险
中国股市与汇市的波动溢出效应模型研究与实证分析被引量：2
2013年
选取2009年1月5日-2012年5月22的人民币兑美元汇率和上证综指的日交易数据为对象，采用BEKK—GARCH模型，并结合LR似然比检验，对中国汇市与股市的波动溢出效应进行建模研究与实证分析．实证结果表明，整体样本存在汇率到上证指数的波动溢出，这种溢出是单向的；第二次汇改前，既不存在汇率到上证指数的波动溢出，也不存在上证指数到汇率的波动溢出；第二次汇改后，既存在汇率到上证指数的波动溢出，也存在上证指数到汇率的微弱的波动溢出．
张鸿雁李丽敏李雅婷
关键词：ADF单位根检验GRANGER因果检验
基才风险分散原则的商业银行不良资产证券化资产池构建模型研究
2011年
一、引言据统计。在国际货币基金组织成员国中．有60％的国家遭遇过因银行不良资产过多而导致的金融危机。自20世纪80年代末．美欧日韩等纷纷用证券化的方法来处理不良资产，都取得了较大的成果。现今，不良资产证券化逐渐推广到世界各地。印度、台湾和马来西亚等都制定了专门的资产证券化法案．
王孟怡王庄志张鸿雁
关键词：不良资产证券化商业银行资产池银行不良资产国际货币基金
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