中央高校基本科研业务费专项资金(2009SCU11096)
- 作品数：3 被引量：17H指数：3
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- 非Lipschitz集值混合变分不等式的一个投影次梯度方法被引量：4
- 2011年
- 建立了一个投影次梯度方法来求解一类集值混合变分不等式,其中相关的映象不必是Lipschitz连续的.在合适的条件下,证明了在Hilbert空间中该方法产生的序列强收敛于问题的唯一解.
- 唐国吉黄南京
- 关键词：收敛性
- 含交易成本和机会成本的极小极大多期投资组合选择模型被引量：10
- 2012年
- 本文考虑了摩擦市场下的多期证券投资组合选择问题,利用极小极大原理,建立了在含有机会成本和交易成本的多期极小极大投资组合选择模型.利用非线性规划相关理论,证明了该模型最优解的存在性,并利用凸规划相关理论与Kuhn-Tucker条件给出了求解该模型的一种方法,最后通过实例对结论进行了说明.
- 任大源徐玖平黄南京吴萌
- 关键词：投资组合交易费用凸优化
- 含流动性约束及保证金购买的多空投资组合选择模型被引量：3
- 2011年
- 本文在基于风险资产的价格服从梯形可能性分布的基础上,引入流动性约束、保证金限制、交易成本和存贷利差等因素,建立了多空投资组合模型。利用非线性规划理论和极大熵方法,给出了求解该模型的一种方法。最后,通过实例验证了主要结果并分析了流动性约束、保证金、交易费和存贷利差等因素对投资组合有效前沿的影响。
- 刘虹辰徐玖平吴萌黄南京
- 关键词：梯形模糊数流动性交易费极大熵
