国家自然科学基金(01BTJ003)
- 作品数：2 被引量：29H指数：2
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- 相关机构：西南财经大学四川大学更多>>
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- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于非参数GARCH模型的中国股市波动性预测被引量：26
- 2006年
- 本文采用上证综合指数和深证成份指数1997年1月2日—2005年6月30日的每日收盘价对数百分收益率为样本,运用非参数GARCH(1,1)模型研究了中国股票市场的波动性,并与参数GARCH(1,1)模型的估计结果进行了比较,最后利用六种预测误差度量指标比较了这两种模型的样本内及样本外预测能力,结果发现,非参数GARCH(1,1)模型对股市波动性的预测精度有明显提高。
- 鲁万波
- 关键词：波动性非参数GARCH模型
- 极端事件下尾部风险度量的比较分析被引量：3
- 2006年
- 金融市场极端事件的接连发生使人们不得不试图对这些极端事件,即对尾部风险做出精确的判断和预测。本文采用广义Pareto方法,对风险价值(VaR),预期损失(ES)进行的估计,并引进Omega新风险指标计算其分布的尾部特性。将这些方法应用到上证指数的实证分析中进行比较研究。
- 张进滔李竹渝
- 关键词：OMEGA广义PARETO分布
