教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-04-0429)
- 作品数：9 被引量：64H指数：5
- 相关作者：徐国祥金登贵廖颖林马俊玲王博更多>>
- 相关机构：上海财经大学厦门大学上海交通大学更多>>
- 发文基金：教育部“新世纪优秀人才支持计划”上海市教育委员会重点学科基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学理学自动化与计算机技术更多>>
- 基于金融高频数据的ACD模型非参数设定检验被引量：9
- 2007年
- 目前关于ACD的实证研究已经十分丰富,却很少有人把注意力放在ACD及其扩展模型设定的检验上,本文采用的D检验就是通过衡量残差密度函数的参数和非参数估计值之间的紧密程度,来检验模型设定的优劣。
- 徐国祥金登贵
- 关键词：ACD模型密度函数
- 关于特征价格指数编制的研究被引量：6
- 2008年
- 文章阐述了特征价格指数编制理论,以及基于截面数据的特征价格指数编制方法;以2005年1月至2006年12月我国计算机硬盘价格为例,实证分析我国计算机硬盘特征价格指数,并与算术平均价格指数比较,分析了我国计算机硬盘价格的变化趋势。
- 牟嫣
- 关键词：特征价格指数特征价格理论
- 上海市消费者满意度指数编制研究被引量：5
- 2009年
- 上海财经大学目前已经发布了2007年度和2008年度上海市消费者满意度指数,并受到了社会的广泛关注。本文探讨了上海财经大学上海市消费者满意度指数的构成与编制,并结合2007年度和2008年度上海市消费者满意度调查的结果进行实证分析,得到具有理论依据的结论,供相关部门研究参考。
- 廖颖林张鸣芳徐国祥
- 我国保险公司经营状况综合评价研究被引量：21
- 2008年
- 本文在保险公司经营状况综合评价的框架下,有机结合了保险公司经营业绩和偿付能力综合评价,建立了一套科学、合理的保险公司经营状况综合评价指标体系和方法体系,并使用相关基础数据进行了实证研究。
- 徐国祥李宇海王博
- 关键词：层次分析综合评价
- 上海财经大学上海市消费者信心指数编制研究被引量：15
- 2008年
- 消费者信心指数已成为许多国家先行经济指标的组成部分,并在经济景气预测中发挥了重要的作用。本文首先探讨了编制消费者信心指数的理论基础;然后对国际上几个具有代表性的消费者信心指数的编制方法进行了比较研究;接着介绍了上海财经大学上海市消费者消费者信心指数的编制,并对已取得的调查结果进行了实证分析;最后提出了该指数编制中需要进一步研究的若干问题。
- 李晓玉常宁陈颖
- 关键词：消费者信心指数消费者调查
- 上海市投资者信心指数的测定及其应用研究被引量：3
- 2008年
- 本文阐述了上海财经大学上海市投资者信心指数的设计框架和编制过程,探讨了数据的获取、指数的计算和指数运行系统中的理论问题。通过对上海市投资者信心指数发布情况的分析充分说明,研究和发布上海市投资者信心指数具有良好的社会效应。
- 王黎明杨楠徐国祥
- 关键词：投资者信心指数电话调查
- 国民经济增长中的出口信用联动机制定量研究
- 2008年
- 文章利用1978年至2004年的数据,采用三阶段最小二乘方法构建并拟合了包含6个子模块、25个方程和43个变量的"出口信用对国民经济贡献的联立方程模型"。利用联立方程模型进行仿真研究后的结果表明:我国出口信用对我国宏观经济具有较好的贡献度,具体而言,如果进出口银行贷款余额增加1亿元,将导致国内生产总值增长1.82亿元,税收总额增长0.48亿元,就业人数增加2190人。
- 廖颖林徐国祥马俊玲
- 关键词：出口信用联立方程模型进出口银行
- 中国宏观经济与股价之间关系的关联性研究——实证考察宏观经济对股市影响的数量程度被引量：4
- 2006年
- 文章基于季度抽样数据利用Granger因果检验法对中国宏观经济与股市的关系从实证角度作了考察,发现中国宏观经济对股市有着决定性的影响关系。在此基础上进一步建立了一阶自回归误差模型,得到了中国宏观经济对股市影响的数量关系。由此对中国宏观经济与股市之间的关系有一个清楚地认识。
- 徐国祥马俊玲
- 关键词：GRANGER因果检验
- 金融高频数据分析——扩展ACD模型实证研究被引量：2
- 2006年
- 扩展的ACD模型是金融高频数据分析的一种重要方法。根据Hentschel(1995)关于建立非对称GARCH模型家族的方法,原始自回归条件期间模型(Autoregres-sive Conditional Duration,简称ACD模型)可以产生多种扩展类型。文章通过对中国石化价格期间的实证分析,表明现有ACD模型强加的约束条件与数据实证相矛盾,而且证实了由扩展ACD模型赋予的许多弹性。综合考虑所有的实证结果,通过LogL、AIC以及D检验值的对比,BCACD、EXACD、LACDⅠ三类模型实证结果的效果最好。
- 徐国祥金登贵
- 关键词：ACD模型金融高频数据
