江苏省高校自然科学研究项目(06KJD110087)
- 作品数：2 被引量：7H指数：2
- 相关作者：刘广应陆敏更多>>
- 相关机构：南京审计大学更多>>
- 发文基金：江苏省高校自然科学研究项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 不完全信息下的期权定价被引量：2
- 2007年
- 本文讨论了不完全信息下的期权定价问题,采用风险中性估值原理对期权进行定价,将不完全信息引入到模型中去,构造投资者不完全信息集,利用马尔科夫性质、条件期望性质、Fubini定理等结论,给出了在不完全信息集下的欧式期权定价公式。
- 刘广应
- 关键词：期权定价不完全信息
- 非线性飘移布朗运动的极值分布被引量：5
- 2010年
- 本文研究了从x出发的非线性漂移布朗运动的极大值、极小值和首达时问题.利用测度变换以及布朗运动的一些重要性质,如反射原理,增量的独立性等,获得了两种极值分布函数的精确表达式,得到了首达时的分布函数.结果表明,线性漂移布朗运动的极大值极小值以及首达时的分布问题的有关结果是本文结论的推论,最后给出一个例子.
- 刘广应陆敏
- 关键词：极值分布
