中国博士后科学基金(2012M520963)
- 作品数：3 被引量：5H指数：2
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- 带常利率相依风险模型的有限时破产概率被引量：4
- 2012年
- 为了得到带常利率相依风险模型的风险度量,用概率极限理论及随机过程的方法得到了上述模型有限时破产概率的渐近估计.采用有限时破产概率的加权表达式、加权和的一致渐近性质及相依结构的处理方法研究了索赔额之间的相依性、索赔来到时间间隔的相依性及索赔额的分布对带常利率风险模型的有限时破产概率的影响.结果表明:对于索赔额的分布属于控制变化尾分布族、索赔额之间具有类似渐近独立的相依结构及索赔来到时间间隔具有宽相依结构时,带常利率的风险模型的有限时破产概率呈现出一定的渐近性质,此渐近性质与索赔额的分布、常利率、初始资本及时间范围有关.当考虑的时间范围及索赔量变大时,将增加有限时破产概率的上下界;当常利率及初始资本变大时,将减小有限时破产概率的上下界.但索赔额及索赔来到时间间隔的相依性对有限时破产概率的影响不大.
- 王开永林金官
- 关键词：相依风险模型
- 复合相依离散时风险模型的有限时破产概率被引量：2
- 2013年
- 本文讨论复合离散时的风险模型,在此模型中,在一时间区间内允许索赔大量出现且索赔的个数可以是随机个.在上述索赔具有某种相依结构的情况下,得到了上述复合风险模型的有限时破产概率的渐近估计.
- 王开永林金官
- 关键词：相依风险模型
- 多重延迟的关键更新定理及其在风险理论中的应用
- 2015年
- 利用广义局部次指数分布族的性质,讨论了带有多重延迟且Lundberg指数不存在时的关键更新定理,所得结果包含了重尾和轻尾的情形.将此结果应用到平稳更新风险模型,得到了该模型在破产时亏损额分布的局部渐近性质.
- 王开永林金官杨洋
