教育部人文社会科学研究基金(10YJCZH157)
- 作品数：15 被引量：37H指数：4
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- 相关机构：西南交通大学成都信息工程大学西南财经大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自然科学总论理学文化科学更多>>
- 股市和债市波动溢出马尔科夫体制转换特征的数量研究被引量：4
- 2013年
- 在利用滑动相关系数描述两市波动溢出强度基础上,实证选择了马尔科夫体制转换ARMA(1,1)刻画我国股市和债市的体制转换特征;接着利用LR检验等验证了MS-ARMA(1,1)整体及各类参数结构变化的显著性;然后利用概率外推法预测了短期内两市的波动溢出强度变动趋势.结果表明,两市体制转换非对称,正相关状态持续期更长,体制转换中存在交替的逃离效应和传染效应特征.
- 王璐
- 关键词：股市债市波动溢出效应
- 基于序列势态和系统比重的TRA灰色关联度算法被引量：1
- 2012年
- 传统灰色关联度在分析构成因素系统时不能顾及因素序列分量占行为特征序列对应分量的比重,为此,通过斜率的相对变化率表征序列的发展态势,通过用紧邻均值化值的比来表征序列比重,综合这两个量,并用斜率之积的正负性来表征正负关联性,从而提出了一种称作TRA的灰色关联度。TRA灰色关联度具有规范性、整体性、对称性、唯一性和接近性等性质。对于由第一、二、三产业的生产总值构成的地区生产总值的构成因素系统,通过TRA关联度的分析表明分析结果是合理的。
- 陈治西陈勇明王尔立
- 关键词：灰色系统
- 基于广义反调和均值的弱化缓冲算子的构造及其应用
- 2012年
- 在灰色系统缓冲算子公理体系下,基于广义反调和均值构造了一类新的满足缓冲算子3条公理的弱化缓冲算子,称为广义反调和均值弱化缓冲算子(记为GAHAM弱化缓冲算子)。GAHAM弱化缓冲算子以已有的平均弱化缓冲算子为特例,从而推广了一些已有构造弱化缓冲算子的结果,说明GAHAM弱化缓冲算子更具有一般性。通过数值计算比较表明利用GAHAM弱化缓冲算子比利用已有的一些弱化缓冲算子建立GM(1,1)模型精度有较大程度提高,说明了GAHAM弱化缓冲算子在应用上的实用性。
- 段琪斌陈勇明
- 关键词：灰色系统GM(1,1)模型弱化缓冲算子缓冲算子
- 一种改进的T型灰色关联度及应用研究被引量：7
- 2011年
- 文章通过对唐五湘和孙玉刚提出T型关联度思想与灰色关联度几何意义的分析,对于某些目标序列和各因素序列量纲相同的系统,无需对每组数据都进行标准化处理,提出了灰色T型关联度的一种改进模型,改进后的T型关联度既能反映正、负关联度,特别是在总体上能够体现两序列的相关程度。最后给出了改进算法的一个应用实例。
- 冯鹤林陈勇明
- 关键词：占里
- 基于最优点的新强化缓冲算子及其性质研究
- 2012年
- 在灰色系统缓冲算子三公理体系下,基于灰色系统理论中信息充分利用原则和新信息充分利用原则,融合"信息折旧"、引入参数及优化思想,文章构造了一类新的强化缓冲算子(称为IDSBO强化缓冲算子)。IDSBO强化缓冲算子改善了一些已有的强化缓冲算子的作用效果。通过算例比较了IDSBO强化缓冲算子与文献中的几类强化缓冲算子,对比发现文章构造的IDSBO强化缓冲算子能够明显提高度量GM(1,1)模型拟合优劣的关联度和降低拟合残差,例验证了该算子序列的有效性与实用性。IDSBO强化缓冲算子为处理冲击扰动数据序列,特别是处理震荡序列在建模预测中出现预测失真的情况提供了一个可行的解决途径。
- 王尔立陈勇明陈治西
- 关键词：强化缓冲算子加权平均GM(1,1)模型
- 基于Spearman的rho的Copula参数模型的选择被引量：6
- 2011年
- 从Spearman的rho与Kendall的tau的关系入手,讨论了一类二元Copula参数模型的选择问题.由于这类二元Copula参数模型的Spearman的rho与Kendall的tau存在某种函数关系,模型选择问题转化为了曲线拟合检验问题.对于正态Copula、Frank-Copula,FGM-Copula、B11-Copula等这类Copula参数模型,说明了两种情况下进行模型选择的方法,并对中国股市的上证指数与深证综指作了实证分析,结果表明两者存在着较强的正相关性,相关性模型选取B11-Copula参数模型最合适.
- 王沁王璐袁代林
- 中国投资与消费不均衡发展的实证研究:基于因子-Copula模型被引量：3
- 2012年
- 在现有对投资与消费关系研究缺乏定量研究的基础上,引入Copula函数来探讨投资与消费的变动关系。首先利用因子分析进行投资与消费高维指标的降维处理,这样有效避免了Copula函数在多维变量下的建模复杂性;接着利用半参数建模方法选择了Cumbel函数来描述当前二者的关系;结果显示当前我国投资与消费存在显著不均衡关系,同时二者具有非对称性、非线性等数量特征;最后对上述研究结论进行了经济解释分析。
- 王璐王沁
- 关键词：COPULA
- 成都市制造业和物流业联动发展研究——基于灰色关联模型被引量：2
- 2013年
- 采用灰色关联法,对成都市当前制造业和物流业的协调发展进行定量分析,发现成都市制造业与物流业总体上处于协调联动发展阶段;但同时两个产业间协调度表现出明显波动性,内部关联程度和协调强度也存在差别。政府应制定相关激励政策,充分发挥行政导向性作用,促进制造业与物流业联动发展,实现制造业产业整体升级,提升成都市制造业和物流产业的联动发展功能、核心竞争能力和国际发展水平。
- 王璐沈盟高艺
- 关键词：制造业物流业
- 基于网络调查的统计学专业学生就业形势分析被引量：3
- 2011年
- 目前大学生就业是困扰高校教学和学生工作的难题。由于当前缺乏对理学类统计学专业学生就业形势的分析,本文利用网络人才招聘数据进行该专业学生就业形势的定量分析。通过客观数据分析了用人单位及所需人才类型的特点,分析方法选取恰当,所得结果有说服力,为相关教育工作者研究学生就业形势、用人单位需求等提供了一种新的参考思路。
- 王璐蒙小兰王沁
- 关键词：网络调查统计学就业形势
- 基于时变相关的金融风险传染效应的非参数方法研究
- 2013年
- 传染效应是监察、控制金融风险跨市场和地区传导的重要内容.在考虑金融市场波动相关系数的时变特征和非正态特征基础上,提出了一种基于DCC模型的动态相关系数传染效应的非参数检验方法.同时,利用方法实证检验了美国次贷危机对中国大陆、中国香港和英国股市的风险传染特征.结果表明,动态相关系数确实不服从正态分析,故结合Wilcoxon符号秩检验验证了美国股市对其余三个市场传染效应的存在性.
- 王璐王夏妮王沁何平
- 关键词：金融风险传染效应非参数检验
