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上海市教育委员会科技发展基金(06QS007)

作品数：1 被引量：4H指数：1
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相关机构：上海立信会计金融学院上海大学更多>>
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇CVAR
  • 1篇CVAR方法
  • 1篇GARCH
  • 1篇GED

机构

  • 1篇上海大学
  • 1篇上海立信会计...

作者

  • 1篇王丽娜

传媒

  • 1篇财会月刊（中...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于CVaR-GARCH-GED模型的股指期货风险预测被引量：4
2010年
本文以我国沪深300指数期货合约(IF1012)的日收益率为样本进行实证分析,结果表明:建立在GARCH-GED模型基础上的CVaR预测收益率涨跌变化与原始收益率的变化趋势一致;CVaR准确性检验说明CVaR预测收益的准确性在95%的置信水平下是显著的,能够比较准确地预测风险。
王丽娜张丽娟
关键词：股指期货CVAR方法
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