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福建省社会科学规划项目(20118135)

作品数：1 被引量：4H指数：1
相关作者：唐振鹏唐勇更多>>
相关机构：福州大学更多>>
发文基金：福建省社会科学规划项目教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇统计量
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇股票市场风险
  • 1篇函数
  • 1篇函数图
  • 1篇POT模型

机构

  • 1篇福州大学

作者

  • 1篇唐勇
  • 1篇唐振鹏

传媒

  • 1篇东南学术

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于POT模型的股票市场风险价值研究被引量：4
2012年
近年来计算机技术的发展,使高频数据的获得成为了现实。高频数据信息含量高,成为许多学者研究的对象。本文采用极值理论中的POT模型,应用不同的阈值选取方法对高频数据的分布尾部进行研究,估计其风险价值,通过对比研究发现POT模型对股市收益率数据的尾部拟合效果较好,而核拟合优度统计法下得到的阈值比平均超额分布函数图下得到的阈值有效。
唐勇唐振鹏
关键词：POT模型
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