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国家社会科学基金(06BJB022)

作品数：1 被引量：0H指数：0
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇衍生证券
  • 1篇证券
  • 1篇算子
  • 1篇梯度算子
  • 1篇不完备市场

机构

  • 1篇湖南大学
  • 1篇湖南省社会科...

作者

  • 1篇杨招军
  • 1篇秦国文

传媒

  • 1篇系统工程

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
不完备市场下一类衍生证券的无风险定价与保值
2007年
对于不完备市场模型,衍生证券定价及保值一般与投资者风险态度有关。本文研究的不完备市场模型是B-S模型的推广,它同时也说明了这样一个事实:即使是在不完备市场条件下,我们也能找到相当多的衍生证券,它们具有与投资者风险态度无关的惟一定价与保值策略。本文首先引入这种不完备市场模型,并运用梯度算子方法,得到一类相当广泛的衍生证券的定价与保值计算方法,作为两个应用例子,分别给出了组合型欧式期权及股票指数期权的定价与保值闭式解。
秦国文杨招军
关键词：不完备市场梯度算子
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