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国家自然科学基金(705714024)
作品数:
1
被引量:5
H指数:1
相关作者:
何春雄
王浩亮
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相关机构:
华南理工大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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科学技术与工...
年份
1篇
2007
共
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带跳分形市场的期权定价公式
被引量:5
2007年
提出了股价的分形跳跃扩散模型,求出了该模型的解,证明了分形跳跃扩散过程的It公式。在分形跳跃扩散市场是无套利的情况下,找到了一个等价鞅测定,获得了欧式期权定价公式。
王浩亮
何春雄
关键词:
分形布朗运动
欧式期权
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