中央高校基本科研业务费专项资金(10XNI001)
- 作品数：7 被引量：120H指数：5
- 相关作者：孟生旺郭庆旺赵旭杰肖海清徐昕更多>>
- 相关机构：中国人民大学首都经济贸易大学沈阳化工大学更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 非寿险费率厘定的索赔频率预测模型及其应用被引量：9
- 2012年
- 在非寿险分类费率厘定中,泊松回归模型是最常使用的索赔频率预测模型,但实际的索赔频率数据往往存在过离散特征,使泊松回归模型的结果缺乏可靠性。因此,讨论处理过离散问题的各种回归模型,包括负二项回归模型、泊松-逆高斯回归模型、泊松-对数正态回归模型、广义泊松回归模型、双泊松回归模型、混合负二项回归模型、混合二项回归模型、Delaporte回归模型和Sichel回归模型,并对其进行系统比较研究认为:这些模型都可以看做是对泊松回归模型的推广,可以用于处理各种不同过离散程度的索赔频率数据,从而改善费率厘定的效果;同时应用一组实际的汽车保险数据,讨论这些模型的具体应用。
- 孟生旺徐昕
- 关键词：非寿险费率厘定索赔频率
- 市场约束条件下的非寿险费率厘定被引量：1
- 2012年
- 在非寿险费率厘定中,经常遇到的一个实际问题是某些风险类别的费率不能过高或不能过低。在这种约束条件下,传统的广义线性模型将不能直接用于费率厘定。本文给出了一种在一般线性约束条件下,如何应用迭代算法对常用的广义线性模型进行调整,从而得到满足特定约束条件的费率厘定结果。本文的实证研究结果表明,该方法具有灵活性和现实可行性,能够解决非寿险费率厘定中常见的市场约束问题。
- 孟生旺邱怡轩肖宇谷
- 关键词：保险非寿险广义线性模型费率厘定
- 地方政府投资竞争与经济周期波动被引量：59
- 2012年
- 政治上的业绩激励和经济上的财政利益激励,使得中国地方政府具有推动经济增长的强烈动机,而由于投资具有直接且强劲的经济增长效应,地方政府势必在投资规模上展开激烈的竞争,由此将产生省份总投资冲击进而影响全国经济周期波动。本文将地方政府投资竞争、政府投资冲击、非政府投资冲击和经济周期波动纳入一个分析框架,利用动态因子模型和贝叶斯空间计量模型检验地方政府投资竞争通过省份总投资冲击影响全国经济周期波动的作用机理。研究结果表明,地方政府在非政府投资规模上的竞争加剧了全国经济周期波动,而在政府投资规模上的竞争在一定程度上缓解了全国经济周期波动。
- 郭庆旺赵旭杰
- 关键词：经济周期波动
- 考虑个体保单风险特征的最优奖惩系统被引量：9
- 2013年
- 奖惩系统在汽车保险中的应用非常普遍。论文首先介绍和讨论了泊松-伽马假设下的最优奖惩系统及其性质;其次在假设个体保单的索赔频率服从二项分布,而二项分布的一个参数服从贝塔分布的条件下,建立了一种考虑个体保单风险特征信息的最优奖惩系统,其中风险特征信息可以通过广义线性模型的形式引入奖惩系统;然后在假设个体保单的索赔频率服从负二项分布,而负二项分布的一个参数服从贝塔分布的条件下,建立了另一个最优奖惩系统;最后讨论了这两个奖惩系统的性质和应用。
- 孟生旺
- 关键词：奖惩系统索赔频率广义线性模型
- 神经网络模型与车险索赔频率预测被引量：17
- 2012年
- 汽车保险广受社会关注,且在财产保险公司具有举足轻重的地位,因此汽车保险的索赔频率预测模型一直是非寿险精算理论和应用研究的重点之一。目前最为流行的索赔频率预测模型是广义线性模型,其中包括泊松回归、负二项回归和泊松—逆高斯回归等。本文基于一组实际的车险损失数据,对索赔频率的各种广义线性模型与神经网络模型和回归树模型进行了比较,得出了一些新的结论,即神经网络模型的拟合效果优于广义线性模型,在广义线性模型中,泊松回归的拟合效果优于负二项回归和泊松—逆高斯回归。线性回归模型的拟合效果最差,回归树模型的拟合效果略好于线性回归模型。
- 孟生旺
- 关键词：神经网络广义线性模型索赔频率
- 极值理论及其在巨灾再保险定价中的应用被引量：28
- 2013年
- 巨灾损失中往往存在极端值,一般统计分布对其拟合效果欠佳,本文运用极值理论对极端值建模,基于分层定价的思想,在不同的起赔点下对再保险超额损失部分的定价进行了探讨,并以洪水损失数据为例进行了实证研究,拟合了POT模型,得到了洪水再保险纯保费。
- 肖海清孟生旺
- 关键词：极值理论POT再保险纯保费
- 损失模型的风险比较及其应用
- 2012年
- 在金融、经济和管理等领域经常需要比较不同的风险。相对于常用的VaR和TVaR等风险度量方法而言,基于随机序的风险比较更具全局性。本文首先在损失金额和损失次数模型下,讨论了基于止损序的风险比较问题;然后讨论了保费原理对风险序的保持情况;最后应用累积赔付额数据对本文的理论模型进行了实证检验。
- 王选鹤孟生旺孟生旺
- 关键词：保费原理
