国家自然科学基金(11301309) 作品数:11 被引量:13 H指数:2 相关作者: 肖新玲 王秀丽 周小双 张明峰 赵培信 更多>> 相关机构: 山东师范大学 德州学院 重庆工商大学 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 山东省自然科学基金 更多>> 相关领域: 理学 更多>>
由马氏链驱动的正倒向随机微分方程比较定理 被引量:1 2017年 为了研究由马氏链驱动的完全耦合的正倒向随机微分方程的比较定理,采用在研究通常的完全耦合的正倒向随机微分方程时常用的连续性方法,通过运用半鞅的Ito乘积法则与Lebesgue控制收敛定理,得到由马氏链驱动的完全耦合的正倒向随机微分方程的2个关于初值的比较定理。结果表明,对于2个结构相同、仅过程X_t的初值X_0不同的由马氏链驱动的完全耦合的正倒向随机微分方程,在正向过程X_t与倒向过程Y_t这2个过程的取值都是一维实数值,并且在2个正倒向随机微分方程都满足单调性条件,从而解都存在且唯一的条件下,X_0越大,则过程Y_t的初值Y_0越大。 肖新玲 王秀丽关键词:正倒向随机微分方程 比较定理 马氏链 多重高斯有向图模型结构学习 被引量:2 2019年 对k个节点数为n的高斯有向图,本文充分利用节点之间的偏序先验,并挖掘多重高斯有向图之间的相似性结构,并将其分为p个组.基于极大似然估计提出了带相似性结构惩罚项的Lasso回归模型用于估计图的邻接矩阵,并利用时间复杂度为O(nk^2p)的坐标下降法求解该模型.通过数值实验对比了本文算法和PC算法,证明了本文算法较PC算法对于多重高斯有向图具有较好地恢复效果. 王琦 赵强关键词:邻接矩阵 协变量缺失下变系数部分非线性模型的统计推断 被引量:4 2019年 本文研究协变量缺失下变系数部分非线性模型的统计推断.利用逆概率加权最小二乘方法给出了参数分量和非参数分量的估计,并证明了它们的渐近正态性. 杜海燕 王连国 王秀丽关键词:渐近正态性 Logistic模型自适应组Lasso算法 被引量:3 2018年 本文将自适应Lasso与组Lasso进行结合得到了自适应组Lasso,给出了拥有自适应组Lasso惩罚项的logistic模型的相关概念及其符号表示;运用坐标梯度下降算法给出了模型的求解方法;数值模拟表明了该方法在变量选择以及模型预测中的优势. 崔琨鹏 赵强关键词:LOGISTIC模型 关于次线性离散鞅的若干性质 2014年 鞅论在概率论中占有重要地位。笔者针对次线性离散鞅的概念,给出了次线性离散鞅的一些函数形式仍然是次线性离散鞅的结论。这丰富了鞅论的内容,更有助于鞅论在随机过程、数理统计等领域中的应用。 肖新玲 王秀丽桥回归的系数估计对应于γ-范数的压缩规律(英文) 2015年 惩罚函数为∑|βj|^γ,γ〉0的桥回归,作为一类特殊的惩罚回归方法,已经被很多文献研究过.本文分别给出了估计系数的压缩大小与γ在γ≥1和0〈γ〈1两种不同情况下取值的一些理论结果,并通过模拟来验证压缩估计的估计效果. 盖玉洁 张占利 张君由马氏链驱动的正倒向随机微分方程 被引量:2 2018年 主要研究由马氏链驱动的完全耦合的正倒向随机微分方程(forward-backward stochastic differential equation,FBSDE)解的存在唯一性;采用在研究通常的完全耦合的FBSDE时常用的连续性方法,通过半鞅的Ito乘积法则与Lebesgue控制收敛定理,运用迭代法得到由马氏链驱动的完全耦合的FBSDE解的存在唯一性定理。 肖新玲关键词:正倒向随机微分方程 马氏链 限制线性模型和转换线性模型参数估计的等价性 2021年 线性模型是统计分析中非常重要的模型,在现代统计学中应用较为广泛.目前,针对线性模型的研究主要集中在它的应用和参数估计的研究上,其中最小二乘估计(Best Linear Unbiased Estimator,OLSE),最佳线性无偏估计(Ordinary Least Squares Estimator,BLUE)是线性模型下关于参数函数Kβ最常用的两个估计.本文主要研究在限制线性模型M_(r)=y,Xβ|Aβ=b,∑和转换线性模型M_(t)=By,BXβ,B∑下,参数函数Kβ的OLSE和BLUE之间的关系,即给出OLSE_(M_(r))(Kβ)=OLSE_(M_(t))(Kβ),BLUE_(M_(r))(Kβ)=BLUE_(M_(t))(Kβ)成立的等价条件. 崔文婧 赵强关键词:最小二乘估计 最佳线性无偏估计 纵向数据下变系数部分非线性模型的经验似然推断 被引量:2 2017年 考虑了纵向数据下变系数部分非线性模型中参数分量置信域的构造.为避免纵向数据组内相关性给构造经验似然比带来的困难,提出了参数分量的分块经验对数似然比统计量,证明了所构造的分块经验似然比统计量渐近于卡方分布.数据模拟表明所提出的分块经验似然方法在置信域大小和覆盖率方面要优于正态逼近方法. 周小双 张明峰 赵培信关键词:经验似然 纵向数据 指数平方损失下变系数部分非线性模型的估计 2019年 本文对变系数部分非线性模型基于指数平方损失的方法进行稳健估计,这种方法不受异常值和重尾误差的影响,稳定性强.其中对变系数部分使用了B样条基函数进行逼近.在一定的正则条件下,我们建立并证明了估计量的渐近性质. 陶文惠 王秀丽关键词:B样条基函数