国家自然科学基金(10971162)
- 作品数：11 被引量：21H指数：3
- 相关作者：徐成贤芮绍平张杰陈静王昭更多>>
- 相关机构：西安交通大学杭州师范大学淮北师范大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 附加交易费用的动态投资组合鲁棒策略被引量：2
- 2014年
- 在风险资产期望收益和协方差矩阵不确定的情况下,研究了附加交易费用的动态投资组合鲁棒策略,并运用LMI方法就其实证分析所得到的结果分别与基准组合、有效边界组合模型的结果进行了比较.结果表明,附加交易费用的动态投资组合鲁棒策略所得到的权重分配更加合理,所得到的最终收益也优于其他组合模型,而且附加交易费用后的模型更加贴近于大额投资情况下金融市场的实际交易.
- 郑冬梁锡坤
- 关键词：均值-方差模型投资组合优化跟踪误差鲁棒交易费用
- 鲁棒投资组合选择优化问题的研究进展被引量：7
- 2014年
- 对近年来投资组合研究优化研究的热点问题——鲁棒投资组合优化研究的现状和发展趋势作了综述性研究.在投资组合选择优化的均值-方差模型的基础上,回顾了鲁棒投资组合选择优化问题的发展历史;详细地介绍了鲁棒投资组合选择优化的研究热点及国内外研究现状,就鲁棒投资组合选择优化问题的未来发展方向和主要研究内容,提出了新的观点,以期为相关领域的研究工作提供参考依据.
- 梁锡坤徐成贤郑冬
- 关键词：鲁棒优化投资组合选择均值-方差模型
- 应用不等权重支持向量机预测人民币汇率的变动被引量：1
- 2010年
- 基于金融时间序列的近期数据对未来的影响会大于早期数据,对应用于金融时间序列预测的支持向量机方法进行改进,给出了不等权重支持向量机方法(USVM)及其多项式光滑化处理。将不等权重支持向量机方法应用于训练样本集的子集确定预测模型,实证分析表明USVM算法预测是有效的。
- 徐成贤陈静王昭
- 关键词：支持向量机遗传算法多项式光滑汇率预测
- 线性二阶锥互补问题的一种非精确光滑算法被引量：3
- 2011年
- 在光滑算法的框架下,就线性二阶锥互补问题,给出了一种非精确光滑算法.在适当的条件下,证明了该算法具有全局收敛性.数值试验表明该算法对高维线性二阶锥互补问题是有效的.
- 张杰徐成贤芮绍平
- 关键词：非精确牛顿法
- 全时段最优套期保值模型及实证研究被引量：1
- 2010年
- 针对传统套期保值模型只考虑套期保值资产在套期保值期末的风险及未能充分利用样本数据所提供的信息的问题,本文提出了一类同时考虑套期保值期内不同期限风险的全时段最优套期保值比率计算模型.全时段套期保值模型通过最小化套期保值资产在套期保值期内不同期限的风险将投资者面临的风险在整个套期保值期内稳定保持在一个较低的水平,并更充分的利用了资产历史价格样本数据所提供的信息.本文基于沪深300指数及其仿真股指期货的历史价格数据,对传统形式的三种套期保值模型与本文提出的三种全时段套期保值模型的套期保值效果进行了实证分析和比较,并使用GARCH模型比较分析了这些模型套期保值的动态效果,结果表明三种全时段模型的套期保值效果都要优于相应的传统模型,能有效地缓解提前终止套期保值时投资者所面临的风险.
- 徐成贤王昭
- 关键词：运筹学套期保值套期保值比率
- 一种具有全局收敛性的求解二阶锥规划的非精确光滑算法被引量：3
- 2012年
- 在方程组方法框架下,给出了一种求解二阶锥规划的非精确光滑算法.在适当的条件下,证明了该算法具有全局收敛性.数值试验表明该算法对求解中大规模二阶锥规划是有效的.
- 芮绍平张杰
- 关键词：二阶锥规划非精确牛顿法全局收敛性
- 法治水平与私营企业发展被引量：1
- 2010年
- 利用1991～2005年的省级面板数据,证实了伴随改革进程,法治水平的提高有力地保障了我国财产权制度,确保了契约维护质量的提高,促进了我国私营企业的发展。伴随着改革的推进,尤其是进入市场经济制度日益完善的后改革时期,要继续大力推进规范政府行为的法治建设,才能更好地保护私人投资,促进民营经济健康发展。
- 徐成贤甘斌宋艳伟
- 关键词：法治水平财产权保护
- 求解障碍问题自由边界的一种非精确光滑方法被引量：1
- 2012年
- 利用差分原理将一类数学物理障碍问题转化为线性互补问题.给出了求解大规模线性互补问题的一种非精确光滑算法,证明了该算法的适定性和全局收敛性.数值试验表明该方法能很好地求解此类障碍问题.
- 芮绍平徐成贤
- 关键词：线性互补问题
- 求解P_0线性互补问题的一种二次收敛不精确光滑牛顿方法(英文)
- 2011年
- 在FB函数的基础上,对P0线性互补问题给出了一种新的不精确光滑算法.新的算法对于相应的线性方程组只求其非精确解.在没有严格互补假设的条件下,新算法具有全局收敛和局部二次收敛的性质.数值试验表明算法对于求解大规模P0线性互补问题是非常有效的.
- 张杰芮绍平
- 关键词：不精确牛顿法二次收敛性
- 遗传支持向量机及其在人民币汇率变动方向预测中的应用被引量：1
- 2011年
- 文文章基于金融时间序列的近期数据对未来的影响会大于早期数据,对应用于金融时间序列预测的支持向量机方法进行了改进,给出了不等权重支持向量机方法(USVM)及其多项式光滑化处理;将不等权重支持向量机方法应用于训练样本集的子集确定预测模型,给出了遗传不等权重支持向量机方法(GAUSVM);对GAUSVM应用于汇率变动预测的实证分析发现,通过利用遗传算法对预测模型选优能够有效地提高USVM预测效果,加强其数据挖掘的功能。
- 徐成贤陈静王昭
- 关键词：支持向量机遗传算法多项式光滑汇率预测
